商業銀行風險的主要類型
壹、信用風險(表1-1)
(表1-1)信用風險
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信用風險的內涵信用風險是指債務人或交易對手不履行合同約定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。
信用風險的特征信用風險損失會因交易對手(包括借款人、債券發行人和其他合同的交易對手)的直接違約而產生，交易對手信用評級下降也可能帶來損失。(即違約可能是信用風險最重要的原因)。
貸款、債券投資、信用擔保、貸款承諾、衍生交易都是信用風險的來源，其中基礎金融產品和衍生產品的風險影響不同，基礎金融產品(如債券和貸款)造成的損失最多是其債務的全部賬面價值；對於衍生產品來說，衍生產品的名義價值通常是巨大的，因此潛在的風險損失是比較大的。
信用風險是商業銀行面臨的最主要的風險類型，這在很大程度上是由個體因素決定的。與市場風險相比，信用風險的可觀測數據較少且難以獲得，因此具有明顯的非系統性風險特征。
結算風險作為壹種特殊的信用風險，是指在結算過程中，壹方支付合同資金，另壹方違約的風險。
二。市場風險(表1-2)
(表1-2)市場風險
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市場風險的內涵市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動對商業銀行的表內頭寸和表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。
利率風險是最重要的市場風險之壹。由於商業銀行的資產主要是金融資產，利率波動會直接導致其資產價值的變化，從而影響銀行的安全性、流動性和效率。
市場風險的特征市場風險具有數據充分、易於計量的特點，適合采用量化技術進行控制。市場風險具有明顯的系統性風險特征，難以通過分散投資徹底消除。
三。操作風險(表1-3)
(表1-3)操作風險
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操作風險的內涵操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統和外部事件導致損失的風險。根據監管機構的規定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。操作風險包括四類事件和七類可能導致重大損失的事件。具體分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類，內部欺詐、外部欺詐、雇傭制度和工作場所安全事件、客戶、產品和業務活動事件、實物資產損壞、信息技術系統事件、執行、交付和流程管理事件等七類事件。
操作風險的特征操作風險廣泛存在於商業銀行經營管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業銀行帶來利潤。商業銀行承擔操作風險，因為這是不可避免的。
四。流動性風險(表1-4)
(表1-4)流動性風險
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流動性風險的內涵流動性風險是指商業銀行無法為負債的減少和/或資產的增加提供融資而導致損失或破產的風險。
當商業銀行流動性不足時，不能迅速增加負債或以合理成本變現資產以獲得足夠的資金，導致商業銀行資不抵債，影響其正常經營。比如銀行擠兌。
流動性風險的特征流動性風險是壹種多維度的風險，成因復雜，範圍廣泛。而且信用、市場、經營等風險領域的管理缺陷會導致商業銀行流動性不足，甚至導致風險擴散，造成整個金融體系的流動性困難。因此，流動性風險管理水平反映了商業銀行的整體管理水平。
動詞 （verb的縮寫）國家風險(表1-5)
(表1-5)國家風險
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國家風險的內涵國家風險是指經濟主體在與非居民進行國際經濟、貿易和金融往來時，因其他國家的政治、經濟和社會變化而遭受損失的風險。國家風險可分為政治風險、經濟風險和社會風險。
(1)政治風險是指商業銀行受特定國家政局動蕩等不利因素影響(如部分南亞和非洲國家長期政局不穩)，無法正常收回其在該國的金融資產而遭受損失的風險。政治風險包括政治風險、政治風險、政策風險和對外關系風險。(2)經濟風險是指商業銀行受特定國家經濟衰退等不利因素影響(如2009年6月5438+065438+10月發生迪拜主權債務危機)，無法正常收回其在該國的金融資產而遭受損失的風險。(3)社會風險是指商業銀行受特定國家貧困加劇、生活條件惡化等不利因素影響(如部分非洲國家長期受困於貧困、饑餓、健康、醫療等社會問題)，無法正常收回其在該國的金融資產而遭受損失的風險。
國家風險的特點國家風險有兩個基本特點:壹是國家風險發生在國際經濟金融活動中；第二，在國際經濟金融活動中，無論政府、商業銀行、企業還是個人，都可能遭受國家風險帶來的損失。
在風險管理實踐中，商業銀行通常將國家風險管理歸為信用風險管理。
不及物動詞聲譽風險(表1-6)
(表1-6)聲譽風險
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聲譽風險的內涵聲譽是商業銀行所有利益相關者基於持續努力和長期信任而建立的無形資產。
聲譽風險是指商業銀行的經營、管理等行為或外部事件導致的利益相關者對商業銀行負面評價的風險。商業銀行的業務性質要求其維護存款人、貸款人和整個市場的信心，因此商業銀行通常將聲譽風險視為對其經濟價值的最大威脅。
聲譽風險的特征幾乎所有的風險都可能影響商業銀行的聲譽，因此聲譽風險也被視為壹種多維風險。
管理聲譽風險最好的方法是強化全面風險管理意識，完善公司治理和內部控制，提前做好聲譽危機的準備；確保其他主要風險得到正確識別和優先排序，然後得到有效管理。
七。法律風險(表1-7)
(表1-7)法律風險
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法律風險的內涵法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動不符合或違反法律規定而無法履行合同、發生糾紛/訴訟或其他法律糾紛，導致經濟損失的風險。
狹義的法律風險主要集中在商業銀行簽訂的各種合同、承諾等法律文件的有效性和可執行性。從廣義上講，還有違法風險和與法律風險密切相關的監管風險。
(1)違規風險是指商業銀行因違反監管規定和原則，將有損於該商業銀行的商業目的而招致法律訴訟或被監管機構處罰的風險。
(二)監管風險，是指法律或監管規定的變化可能影響商業銀行的正常經營或削弱其競爭力和生存能力的風險。
法律風險的特征根據新巴塞爾資本協議，法律風險是壹種特殊類型的操作風險，包括但不限於因監管措施和民商事糾紛解決而支付的罰金、罰款或懲罰性賠償所導致的風險暴露。
在風險管理實踐中，商業銀行通常將法律風險管理歸為操作風險管理。
八。戰略風險(表1-8)
(表1-8)戰略風險
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戰略風險的內涵是指商業銀行在追求短期商業目標和長期發展目標的過程中，因發展規劃和戰略決策不當而會遭受損失或產生不利影響的風險。或者說，戰略風險是指錯誤的經營決策，或決策不當，或無奈改變行業，對商業銀行的收入或資本產生現實的、長期的不利影響。
(續)
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戰略風險的特點戰略風險主要體現在四個方面:
壹是商業銀行的戰略目標缺乏整體兼容性；
第二，實現這些目標的經營戰略存在缺陷；
第三，缺乏實現目標所需的資源；第四，整個戰略實施過程的質量難以保證。戰略風險也是壹種多維風險。沒有結構化、系統化的風險識別和分析方法，要深入理解和有效控制戰略風險是相當困難的。