缺口分析和久期分析是分析利率變動敏感性的方法之壹。久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響。缺口分析是壹種比較初級和粗糙的利率風險度量方法，久期分析比缺口分析方法更高級。
擴展數據:
衡量市場風險的常用方法
1.流動性缺口:主要指流動性的充足程度和資產/負債的匹配程度。這代表銀行是否有能力籌集足夠的現金來滿足未來的支付需求。
2.VaR:資產負債表中待售資產和交易資產(以公允價值計量)的風險價值。
3.杠桿率:通常根據監管要求和內部確定的指標計算杠桿率。通常采用各種方法和規則對風險資產進行加權，加權結果除以權益。根據計算結果，高風險資產將被分配較大的資本權重，而低風險資產將被分配較低的資本權重。