壹種最重要也是最常用的分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險，將其分為信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險、國別風險、聲譽風險和戰略風險。
商業銀行識別風險的方法包括:制定風險清單、故障樹分析、分解分析和資產財務狀況分析。