通過程序接口用證券期貨賬戶登錄後認購該品種的行情。證券、商品期貨、股指期貨、期權(全模擬，9號有實盤)都可以接收交易所的快照數據(比如業務)
商品和股指都是500ms的快照，數據結構比較完整)。然後交易平臺可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單。待定訂單方
配方怎麽樣？未能等待訂單。要不要追單？怎麽追單？
當策略程序判斷要下單時，它向編程的交易平臺提交指令。平臺將策略在每個賬戶和品種中的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過接口提交委托，並處理委托返回。
市場數據壹方面廣播給策略程序，另壹方面存儲在自己的數據庫中。保存的數據通過完整性測試後，可以自行合成低頻數據，如
1分鐘，30分鐘，1小時，日度等。，這些數據會用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，比如可以通過優化掛單來減少交易滑點。