如果培訓機構說不退款，消費者應該先和培訓機構協商。如果協商不成，培訓機構仍不願意給消費者退款，消費者可以以培訓機構違約為由向法院提起訴訟，請求法院強制執行培訓機構退款。
法律客觀性:
《消費者權益保護法》第三十九條消費者與經營者發生權益爭議的，可以通過下列途徑解決: (壹)與經營者協商解決；(二)請求消費者協會或者依法成立的其他調解組織進行調解；(三)向有關行政部門投訴；(四)根據與經營者達成的仲裁協議，提交仲裁機構仲裁；(5)向人民法院提起訴訟。