(壹)信用風險的分類
1.根據風險是否可以分散。它可以分為系統性信用風險和非系統性信用風險。
系統性信用風險是指會對各種金融工具產生影響，且不能通過分散來抵消或削弱的信用風險。
非系統性信用風險是指與特定對象相關的信用風險，可以通過分散策略進行控制。
2.根據風險的形式。可分為結算前風險和結算風險。
結算前風險是指在合同規定的結算日之前，交易對手違約所帶來的風險。
結算風險作為壹種特殊的信用風險，是指在結算過程中，壹方支付合同資金，另壹方違約的風險。結算風險在外匯交易中很常見，涉及不同時間不同幣種的結算交易。
3.根據風險暴露的特征和風險主體的不同，可將其分為六類:主權信用風險暴露、金融機構信用風險暴露、零售信用風險暴露、公司信用風險暴露、股權信用風險暴露和其他信用風險暴露，統稱為非零售信用風險暴露。
(二)信用風險控制手段
常用的信用風險控制手段包括確定信用預期人和退出政策、額度管理、風險緩釋、風險定價等。
1.信貸準入和退出
(1)信貸準入。信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，設立某項信貸業務或產品的最低要求。信貸準策略中考慮的常見因素包括客戶的信用評級、客戶的財務和經營狀況、風險調整後的收益(RAROC)等。
(2)信用提款。信貸退出是指銀行在對現有信貸資產進行風險收益評估的基礎上，收回超出其風險承受能力的貸款，以降低總風險，優化信貸結構。
2.限額管理
限額是指銀行根據自身的風險偏好、風險承擔能力和風險管理策略，對銀行所承擔的風險設定的上限，以防止銀行過度承擔風險。
3.風險緩釋
信用風險緩釋是指銀行利用合格的抵押品、凈額結算、擔保和信用衍生工具來轉移或降低信用風險。信用風險緩釋功能可以反映在違約概率、違約損失下降或違約風險敞口中。
(1)抵押品。常見的抵押物包括金融抵押物、應收賬款、商業地產和住宅地產、土地使用權等。抵押物的風險緩釋功能體現在客戶違約上。銀行可以通過處置抵押品來增加回收金額，減少違約損失。
(2)擔保。擔保的緩釋功能體現在當客戶違約時，由擔保人代為償還全部或部分債務，以提高回收率。
(3)信用衍生產品。常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用掛鉤票據和信用利差期權。
(4)凈額結算。凈額結算的緩釋效應主要體現在減少違約時的敞口。
4.風險定價
銀行應該承擔風險，並獲得相應的回報。信用風險也是銀行面臨的壹種成本，需要通過風險定價來覆蓋，並計提相應的風險準備金，以抵消實際損失。
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