受到威脅的未成年人應該報警。
報警方法如下:
1.報案時，帶上身份證和相關線索材料。對於前來報案的人，壹般情況下，警方要麽讓報案人寫報案材料，要麽給報案人做詢問筆錄。派出所的同誌會登記舉報，接受證據材料；
2、接到報警信息後，依法向公安機關出具報案回執；
3.報警時，報案人應如實提供相關信息，以便警方正確判案。至於案件性質，立案偵查，由派出所決定；
4.有投訴人的案件決定不立案的，公安機關應當制作不立案通知書，並在三日內送達投訴人。投訴人對處理決定不服的，可以申請復議。
警察辦案的流程如下:
1.做詢問記錄。凡檢舉、控告、舉報、自首或自首的，應立即受理，詢問情況，並做好記錄；
2.接受證據，受理案件的警察應當對報案人提供的有關證據材料和物品進行登記；
3.制作刑事案件受理登記表，連同其他案件受理材料，報單位領導審批；
4.制作受理案件回執，提交給檢舉、控告、舉報人並上交，留存壹份備查；
5.現場處置:需要立即處置的，或經110報警服務臺指令在現場處置的，應盡快到達現場，依法、安全、果斷處置。
綜上所述，如果當事人受到威脅，應立即報警，提供相應信息幫助警方辦案，警方會根據案件具體情況對當事人進行相應處罰。
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法律依據:《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條有下列行為之壹的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款: (壹)寫恐嚇信或者以其他方法威脅他人人身安全的；(二)公開侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的；(三)捏造事實，誣告陷害他人，企圖使他人受到刑事追究或者治安管理處罰的；(四)威脅、侮辱、毆打或者打擊報復證人及其近親屬的；(五)多次發送淫穢、侮辱、恐嚇或者其他信息，幹擾他人正常生活的；(六)偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私。