編號81
《期貨公司資產管理業務試點辦法》已經2012年5月22日中國證券監督管理委員會第18次主席辦公會議審議通過，現予公布，自2065438年9月1日起施行。
中國證券監督管理委員會主席:郭樹清
2012 7月31
期貨公司資產管理業務試點辦法
第壹章壹般原則
第壹條為了有序開展期貨公司資產管理業務試點工作，規範試點期間的資產管理業務活動，保護投資者合法權益，根據《期貨交易管理條例》的有關規定，制定本辦法。
第二條資產管理是指期貨公司接受單壹客戶或者特定數量客戶的書面委托，按照本辦法的規定和合同約定，運用客戶委托的資產進行投資，並按照合同約定收取費用或者報酬的業務活動。
第三條期貨公司從事資產管理業務，應當遵循公平、公正、誠信、規範的原則，恪守職責，謹慎勤勉，保護客戶合法權益，公平對待所有客戶，防止利益沖突，禁止各種形式的利益輸送，維護期貨市場正常秩序。
客戶應當獨立承擔投資風險，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。
第四條中國證監會及其派出機構依法對資產管理業務進行監督管理。
第五條中國期貨業協會(以下簡稱中註協)根據自身職責，對資產管理業務及相關高級管理人員和業務人員實行自律管理。
期貨交易所應當根據自身職責，依法對資產管理業務進行自律管理。
中國期貨保證金監控中心公司(以下簡稱監控中心)依法對資產管理業務進行監控。
第二章商務引航員資格
第六條期貨公司符合下列條件的，可以申請資產管理業務試點資格:
(壹)凈資本不低於5億元人民幣；
(二)申請日前六個月的風險監管指標持續符合監管要求；
(三)期貨公司最近兩次分類監管評級不低於B級和B級；
(四)近三年未因非法經營受到行政處罰或者刑事處罰，不存在因涉嫌非法經營正在被有權機關調查的情形；
(五)最近1年沒有被監管機構采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款、第六十條規定的監管措施；
(六)有切實可行的資產管理業務實施方案；
(七)具有5年以上期貨、證券或者基金從業經歷，並取得期貨投資咨詢業務或者證券投資咨詢、證券投資基金等證券從業資格的高級管理人員不少於65，438+0人；具有3年以上期貨業務經歷或者3年以上證券、基金投資管理經歷，取得期貨投資咨詢業務資格的業務人員不少於5人；上述高級管理人員和業務人員最近三年無不良信用記錄，未受到行政處罰或者刑事處分，未因涉嫌違法違規正在被有權機關調查；
(八)具有獨立的營業場所和滿足業務發展需要的設施；
(九)具有完善的資產管理業務管理系統；
(十)中國證監會根據審慎監管原則規定的其他條件。
第七條期貨公司申請資產管理業務試點資格，應當提交以下材料:
(壹)資產管理業務試點申請書；
(二)資產管理業務實施方案，包括目標市場和目標客戶定位、主要投資策略、業務發展計劃、防止利益沖突的制度安排等。；
(三)股東會關於期貨公司申請從事資產管理業務試點資格的決議文件；
(四)加蓋公司公章的《企業法人營業執照》和《期貨業務許可證》復印件；
(五)申請日前6個月的期貨公司風險監管報表；
(六)期貨公司最近三年合規經營情況的說明；
(七)資產管理業務管理制度文本，應當包括業務管理、人員管理、業務操作、風險控制、交易監控、利益沖突防範、合規檢查等內容。；
(八)擬從事資產管理業務的高級管理人員和業務人員的姓名、簡歷、相關資質和資格證書，以及公司出具的誠信合規證明材料；
(九)營業場所和設施的說明；
(十)經具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所審計的上壹年度財務報告；申請日在下半年的，還應提供經審計的半年度財務報告；
(十壹)律師事務所就期貨公司是否符合本辦法第六條第(四)項、第(七)項規定的條件、股東大會決議是否合法出具的法律意見書；
(十二)中國證監會規定的其他材料。
第八條中國證監會自受理期貨公司資產管理業務試點資格申請之日起2個月內，作出批準或者不批準的決定。
未取得資產管理業務試點資格的期貨公司不得從事資產管理業務。
第三章業務規範
第九條資產管理業務的客戶應當具有較強的資金實力和風險承受能力。單個客戶初始委托資產不低於人民幣65，438+0萬元。期貨公司可以提高初始委托資產的要求。
第十條期貨公司的董事、監事、高級管理人員、員工及其配偶不得為本公司資產管理業務的客戶。
期貨公司的股東、實際控制人及其關聯方，以及期貨公司董事、監事、高級管理人員和從業人員的父母子女成為公司資產管理業務的客戶，應當自資產管理合同簽訂之日起五個工作日內向其住所地中國證監會派出機構備案，並在公司網站披露其關系或者親屬關系。
第十壹條期貨公司應當與客戶簽訂書面資產管理合同，按照合同約定為客戶提供資產管理服務，並承擔資產管理的受托責任。
期貨公司應當勤勉、專業、合規地為客戶制定和實施資產管理投資策略，按照合同約定管理委托資產，控制投資風險。
第十二條資產管理業務的投資範圍包括:
(壹)期貨、期權等金融衍生產品；
(二)股票、債券、證券投資基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券等。；
(三)中國證監會認可的其他投資產品。
資產管理業務的投資範圍應當符合合同約定，不得超出前款規定的範圍，並與客戶的風險感知和承受能力相匹配。
第十三條期貨公司應當保持客戶委托資產與期貨公司自有資產相互獨立，獨立建賬、獨立核算、管理不同客戶的委托資產。
資產管理業務投資期貨產品的，期貨公司和客戶應當按照期貨保證金安全存管的有關規定管理和存取委托資產。
期貨公司與第三人發生債務糾紛、期貨公司破產或者清算時，客戶委托的資產不得用於清償期貨公司的債務，不屬於其破產財產或者清算財產。
第十四條期貨公司不得通過電視、報紙、廣播等公共媒體向公眾宣傳、推介資產管理業務或者招攬客戶。
期貨公司不得公開宣傳資產管理業務的預期收益，不得以誇大資產管理業績的方式欺騙客戶。
第十五條客戶應當以真實身份委托期貨公司進行資產管理，委托資產的來源和運用應當符合法律法規的規定，不得違反規定向社會公眾募集資金。
客戶應當對委托資產的來源和用途的合法性做出書面承諾。
第十六條期貨公司應當向客戶充分揭示資產管理業務的風險，解釋和說明與資產管理相關的投資策略和合同條款，並將風險揭示書提交客戶簽字或者蓋章確認。
第十七條客戶應當正確認識市場和產品風險，主動了解資產管理投資策略的風險收益特征，結合自身風險承受能力進行自我評估。
期貨公司應當審慎評估客戶的適當性。
第十八條資產管理合同應當明確約定委托人獨立承擔投資風險。
期貨公司不得向客戶承諾或者保證委托資產的最低收益或者分擔損失。
期貨公司使用的客戶承諾函、風險揭示書和資產管理合同文本應當包括臨時協議制定的合同必備條款，並及時報中國證監會派出機構備案。
第十九條資產管理業務投資期貨產品的，期貨公司應當按照期貨市場開戶管理規定為客戶開立或者撤銷托管賬戶(以下簡稱期貨資產管理賬戶)，申請或者撤銷交易編碼，並對期貨資產管理賬戶及其交易編碼進行單獨識別和管理。
資產管理業務投資非期貨產品的，期貨公司應當遵守相關市場開戶規定，開立或者撤銷聯名賬戶等資產管理賬戶。期貨公司應當自開戶之日起5個工作日內向監控中心備案。
開戶備案前，期貨公司不得開展資產管理交易活動。
第二十條期貨公司應當在資產管理合同中明確約定委托期限、增加或者提取委托資產的方式和時間等。
第二十壹條期貨公司應當每日向監控中心投資者查詢系統提供客戶委托資產的損益和凈值信息。
期貨公司和監控中心應當確保客戶能夠及時查詢委托資產的損益和凈值信息。
第二十二條期貨公司可以與客戶約定收取壹定比例的管理費，也可以根據資產管理業績約定收取相應報酬。
第二十三條期貨公司應當與客戶明確約定風險提示機制，期貨公司應當根據委托資產的損失情況及時向客戶提示風險。
期貨公司應當與客戶明確約定，在委托期限內，當委托資產的損失達到初始委托資產的壹定比例時，期貨公司應當按照合同約定的方式及時告知客戶，客戶有權提前終止資產管理委托。
第二十四條期貨公司從事資產管理業務、變更投資經理等可能影響客戶權益的重大事項時，期貨公司應當按照合同約定的方式和時間及時告知客戶，客戶有權提前終止資產管理委托。
第二十五條當客戶委托的資產發生權屬變更等重大情況，可能影響資產管理業務正常開展時，期貨公司有權按照合同約定提前終止資產管理委托。
第二十六條期貨公司應當在資產管理合同中與客戶明確約定資產管理委托終止的具體原因、後續事項的處理、責任承擔等相關事項。
資產管理委托終止的，期貨公司應當按照合同約定辦理下列手續:
(壹)及時結算相關費用，將剩余委托資產返還給客戶；
(2)及時註銷期貨資產管理賬戶；
(3)及時註銷非期貨投資賬戶。
第四章業務管理和風險控制體系
第二十七條期貨公司應當建立、完善並有效執行資產管理業務管理制度，加強資產管理業務的交易監控，防範業務風險，確保公平交易。
第二十八條期貨公司應當集中管理資產管理業務，其人員、業務和場所應當獨立於其他業務部門，並建立業務隔離墻制度。
第二十九條期貨公司應當有效執行資產管理人員管理和業務操作制度，采取有效措施強化內部監督制約和獎懲機制，強化投資管理人員和相關資產管理人員的職業道德，防範利益沖突和道德風險。
第三十條資產管理業務的投資經理、交易執行、風險控制等崗位必須相互獨立，並配備專職業務人員，不得兼任。
期貨公司應當自人員到任或者變動之日起5個工作日內，向中國證監會派出機構備案資產管理業務投資經理、交易執行、風險控制等崗位的業務人員及其變動情況。
第三十壹條期貨公司應當有效執行資產管理業務風險控制制度，識別和監控期貨資產管理賬戶和非期貨投資賬戶的日常交易，及時落實風險控制措施。
第三十二條期貨公司應當有效執行資產管理業務交易監控制度，監控期貨資產管理賬戶之間、期貨資產管理賬戶與期貨經紀客戶賬戶之間、非期貨投資賬戶之間的可疑交易或者不公平交易，監控資產管理投資策略及其執行情況、持倉情況和持倉比例，並於每月結束後5個工作日內向中國證監會派出機構和監控中心報告。
第三十三條期貨公司及其資產管理人員不得以獲取傭金、轉移損益為目的，在同壹賬戶或者不同賬戶之間進行不公平交易，損害客戶合法權益。
第三十四條期貨公司應當對不同期貨資產管理賬戶之間、期貨資產管理賬戶與期貨經紀客戶賬戶之間、非期貨投資賬戶之間當日、同向交易和臨近交易日反向交易的交易機會和交易價差進行監測分析，防止不公平交易和利益輸送。
期貨公司應當嚴格禁止不同期貨資產管理賬戶之間、期貨資產管理賬戶與期貨經紀客戶賬戶之間、非期貨投資賬戶之間可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。
第三十五條有下列情形之壹的，期貨公司資產管理部應當立即向公司總經理和首席風險官報告:
(壹)資產管理業務被交易所調查或者采取風險控制措施，或者被有權機關調查。
(二)委托人提前終止資產管理委托。
(三)其他可能影響資產管理業務發展和客戶權益的情形。
第三十六條期貨公司首席風險官負責監督資產管理業務相關制度的制定和執行，定期檢查資產管理業務的合規性，依法履行督促整改和報告的義務。
期貨公司首席風險官向其住所地中國證監會派出機構提交的季度報告和年度報告，應當包括對公司資產管理業務的合規性和檢查情況。
第三十七條期貨公司應當按照本辦法和期貨公司信息披露的相關要求，在中註協網站上公示資產管理業務的試點資格、從業人員、主要投資策略、投資方向和風險特征等基本信息。
第五章賬戶監控
第三十八條期貨公司應當按照期貨保證金安全存管的規定，向監控中心報送期貨資產管理賬戶的數據信息。
期貨公司應當每天向監控中心報送非期貨投資賬戶的盈虧、凈值等數據信息。
第三十九條期貨公司的期貨資產管理賬戶應當符合期貨交易所風險控制管理規定及其他相關要求。
第四十條期貨交易所應當重點監控期貨公司的期貨資產管理賬戶及其交易編碼。發現期貨資產管理賬戶違規交易的，應當按照職責及時處置，並向中國證監會報告。
第四十壹條監控中心應當重點監控期貨公司的期貨資產管理賬戶及其交易代碼，發現期貨資產管理賬戶出現重大異常情況，應當按照職責及時向中國證監會及其派出機構報告。
第四十二條中國證監會派出機構發現資產管理業務存在違法違規行為或者重大異常情況的，應當對期貨公司進行核查或者采取相應的監管措施，相關核查結果和監管措施應當及時報告中國證監會。
第六章監督管理和法律責任
第四十三條期貨公司從事資產管理業務，其凈資本應當持續符合中國證監會對期貨公司風險監管指標的規定和要求。
第四十四條期貨公司應當按照規定的內容和格式要求，於每月結束後7個工作日內向中國證監會及其派出機構報送資產管理業務月報。
期貨公司應當在年度結束後3個月內向中國證監會及其派出機構提交上壹年度資產管理業務年度報告。
本條第壹款、第二款規定的定期報告應當由資產管理業務負責人、首席風險官和期貨公司總經理簽署。
第四十五條期貨公司應當按照《期貨公司管理辦法》規定的年限和要求，妥善保存實施方案、投資策略、客戶承諾書、風險揭示書、合同、財務、交易記錄、監控記錄等業務資料和信息。
第四十六條資產管理業務被提前終止、被交易所調查、被采取風險控制措施或者被有權機關調查的，期貨公司應當立即報告中國證監會及其派出機構。
第四十七條中國證監會及其派出機構可以對期貨公司資產管理業務進行定期或者不定期檢查。
第四十八條期貨公司及其業務人員資產管理業務不符合本辦法規定，涉嫌違法違規或者存在風險隱患的，中國證監會及其派出機構應當依法責令其限期整改，同時可以采取監管談話、責令更換相關責任人員等監管措施，並記入信用檔案。
第四十九條期貨公司逾期未完成整改或者有下列情形之壹的，中國證監會可以暫停其新的資產管理業務:
(壹)風險監管指標不符合要求；
(二)高級管理人員和業務人員不符合要求；
(三)超出本辦法規定或者合同約定的投資範圍從事資產管理業務；
(四)影響資產管理業務正常開展的其他情形。
前款規定的情形消除並驗收合格後，期貨公司可以繼續開展新的資產管理業務。
第五十條期貨公司及其業務人員從事資產管理業務有下列情形之壹，情節嚴重的，中國證監會可以撤銷其資產管理業務試點資格，並依照《期貨交易管理條例》第七十條、第七十壹條的規定予以行政處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關:
(壹)在公共媒體上向公眾推廣和宣傳資產管理業務或者吸引客戶；
(二)誇大資產管理業績，欺詐客戶；
(三)單個客戶初始委托資產低於本辦法規定的最低限額；
(四)明知客戶的資金來自非法集資，仍接受其委托開展資產管理業務的；
(五)接受未對資產來源和運用合法性作出書面承諾的客戶委托開展資產管理業務；
(六)向客戶承諾或者保證委托資產的最低收益或者分擔損失；
(七)以獲取傭金、轉移損益為目的，在同壹賬戶或者不同賬戶之間進行不公平交易；
(八)侵占、挪用客戶委托的資產；
(九)以自有資產或者假借他人名義非法參與期貨公司資產管理業務。
(十)報送或者提供虛假賬戶信息的；
(十壹)違反本辦法規定的其他行為。
第七章附則
第五十壹條本辦法第二條所稱期貨公司從事特定客戶委托資產管理業務的具體規定，由中國證監會另行制定。
第五十二條期貨公司開展資產管理業務，投資本辦法第十二條第壹款第(二)項規定的非期貨品種，應當遵守相關法律法規和相關監管要求的規定。
第五十三條本辦法自2065年9月1日起施行。