上海銀行存款影響因素分析
1.目的和意義
在現代商品經濟社會，人們的工作和生活都離不開金錢。人們生活中需要的各種商品，都需要用錢去買；人們需要的各種服務也需要付錢才能得到；人們的勞動和工作報酬——工資——也是用貨幣支付的；出於各種目的，人們希望積累財富並使其保值，他們使用的主要方式是積累金錢和存入銀行。除了個人，企業和行政部門的日常運轉也離不開錢。財政收支也是以貨幣進行的。可見，貨幣已經融入並影響了經濟運行和人民生活。作為經營商品“貨幣”的銀行，其職能是辦理各種存款(又稱債務業務)、貸款和匯款業務，其中商業銀行吸收的各類存款(活期、定期存款和儲蓄)約占銀行資金來源的70% ~ 80%，提供了銀行資金來源的絕大部分，為實現銀行的各項職能活動提供了基礎。因此，銀行存款對銀行自身的生存和發展意義重大。此外，銀行存款還能反映特定時期人們的生活水平和經濟發展水平。因此，對上海銀行存款的分析是非常重要和必要的。本文將介紹逐步回歸方法在SPSS11.5統計分析軟件中的應用，對上海市銀行存款的影響因素進行分析研究並建立模型，為相關專業人士決策提供壹些參考。
2.影響銀行存款的因素分析
存款作為銀行吸收資金的主要業務，影響因素很多。我選取了10個主因子(1951到2000)的數據，運用SPSS逐步回歸方法分析研究了它們對上海銀行存款的影響。這10個因素分別是全市居民儲蓄(億元)、從業人數(萬人)、全市居民消費水平(億元)、全市銀行貸款(億元)、全社會固定資產投資總額(億元)、職工工資總額(億元)、職工勞保福利費(萬元)、社會消費品零售總額(億元銀行
表2.1上海市銀行存款數據(1951年~ 2000年)
年市內銀行存款(億元)市內居民儲蓄(億元)從業人員(萬人)市內居民消費水平(億元)市內銀行貸款(億元)全社會固定資產投資總額(億元)職工工資總額(萬元)職工勞動保險福利費(萬元)社會消費品零售總額(億元)市財政總收入(億
1964 33.29 8.64 438.31 270 45.27 7.22 19.40 33117 26.55 73.35 6.52
1965 37.66 9.98 460.76 276 49.77 7.75 20.07 33819 27.13 83.18 7.65
1966 40.18 10.68 462.62 298 62.52 7.23 19.74 34536 28.72 92.49 8.74
1967 43.58 10.60 478.39 300 71.82 4.61 20.22 35268 30.78 73.97 8.42
1968 50.25 10.56 516.44 293 85.32 4.58 19.75 36016 29.94 83.98 8.49
1969 57.42 10.18 536.70 309 82.12 7.45 21.06 36780 32.57 102.30 8.76
1970 142.41 10.47 540.87 304 76.05 10.90 20.63 37560 31.85 114.02 8.67
1971 155.28 11.29 560.29 318 88.74 11.36 21.14 38356 32.91 123.53 9.81
1972 167.81 12.51 576.74 334 99.41 13.23 22.08 39169 36.15 129.11 13.30
1973 175.86 13.13 589.52 357 112.66 16.24 22.37 39999 39.79 138.18 23.16
1974 178.21 13.85 610.16 380 125.13 22.43 22.80 40847 44.06 143.04 24.39
1975 185.09 14.66 646.88 397 129.61 32.53 23.49 41737 47.71 147.11 22.20
1976 182.60 15.37 669.56 408 133.97 23.96 24.79 46531 49.98 144.42 19.78
1977 205.30 16.00 679.65 411 143.19 18.00 24.97 49797 49.28 159.91 22.21
1978 242.93 18.18 698.32 442 153.37 27.91 28.12 57424 54.10 190.67 28.93
1979 267.92 24.88 712.59 527 165.16 35.58 32.73 81664 68.28 192.75 36.75
1980 291.06 30.20 730.77 582 200.98 45.43 38.10 94004 80.43 198.85 42.66
1981 148.85 32.92 750.22 638 221.98 54.60 39.59 102061 88.73 204.52 38.07
1982 170.56 37.94 764.03 640 227.77 71.34 41.34 113909 89.80 200.69 36.05
1983 190.73 45.97 768.90 688 239.50 75.95 42.91 127679 100.68 204.34 36.48
1984 222.51 56.10 769.79 789 245.35 91.72 53.72 152282 123.72 215.79 35.87
1985 261.09 70.09 775.53 1030 306.27 118.56 68.99 190217 173.39 263.86 33.61
1986 324.81 90.95 782.99 1190 427.66 146.93 83.35 233574 196.84 257.72 35.82
1987 396.38 120.33 788.12 1298 523.35 186.30 94.78 286323 225.25 241.36 41.60
1988 419.68 141.21 792.13 1680 576.11 245.27 114.47 391974 295.83 261.69 46.05
1989 473.73 193.47 784.96 1928 698.71 214.76 131.10 437789 331.38 297.25 50.32
1990 613.86 252.16 787.72 2009 857.76 227.08 146.78 533797 333.86 284.36 53.21
1991 769.95 328.22 798.13 2421 1008.82 258.30 172.84 670676 382.06 324.66 57.40
1992 1051.45 413.09 806.91 2842 1213.32 357.38 217.21 804903 464.82 340.13 65.55
1993 1495.06 578.39 787.25 4162 1605.57 653.91 279.33 1038701 624.30 439.53 73.82
1994 2247.56 975.95 786.04 5343 1966.96 1123.29 357.89 1241344 770.74 615.91 90.77
1995 3056.76 1396.13 794.19 6712 2387.33 1601.79 440.75 1496034 970.04 702.46 115.77
1996 3870.98 1868.34 851.21 7742 2852.66 1952.05 492.70 1873885 1161.30 873.76 132.38
1997 5560.65 2729.57 847.25 8699 3722.30 1977.59 510.10 1931500 1325.21 1070.95 147.24
1998 5595.43 2372.94 836.21 9202 4259.71 1964.83 510.35 1878137 1471.03 1146.00 159.56
1999 6270.91 2597.12 812.09 10328 4862.03 1856.72 583.54 2095239 1590.38 1390.58 187.85
2000 6925.99 2524.05 828.35 11546 5415.71 2015.76 614.53 2521553 1722.27 1752.70 253.54
註:本表數據來源於上海統計年鑒。
2.1全市儲蓄(億元)
個人貨幣收入用於個人消費，儲蓄是為長期消費或不可預知的需求而準備的。它們不是資本，數額相對較小。由於現代銀行體系的發展，小額貨幣收入可以通過持有儲蓄和支付利息轉化為資本，從而擴大社會資本總量，加速經濟發展。從表2.1可以看出，隨著社會經濟的發展和人民收入的不斷提高，全市居民儲蓄從2000年的1951.01億元增加到2524.05億元，特別是1985以後，可見，公眾儲蓄的增長會增加銀行的盈利資產規模，在壹定程度上，商業銀行會獲得更多的收益。因此，城市居民的儲蓄對銀行存款有著直接而深遠的影響。
2.2員工人數(萬人)
從業人數是指全市各行各業企事業單位從業人員總數，包括國有、集體、合資、獨資等其他單位從業人員，城鎮個體勞動者，農村集體、個體勞動者和其他勞動者。從表2.1可以看出，從業人數呈穩定增長趨勢，這與城市人口的增加有很大關系。近十年來上海經濟的快速發展和國際化大都市的形象吸引了大量外來人口(外地和外籍)在上海生活、創業和工作。隨著城市的企業越來越多，員工的數量也在增加。員工數量與銀行存款密切相關，因為每個員工都會有自己的收入。無論收入如何，他們每個人都會在銀行有壹個以上的賬戶，並使用存折和借記卡來領取工資或辦理各種活期和定期存款或取款。使用信用卡消費或取錢。
2.3全市居民消費水平(元/人)
居民消費水平是指居民在物質產品和服務消費過程中滿足人們生存、發展和享受需要的程度。通過消耗的物質產品和服務的數量和質量來反映。反映居民消費水平的主要指標有:
(1)平均實物消費指數:人均年消費品消費量、每百戶耐用消費品平均擁有量、人均居住面積、人均生活用水量、人均生活用電量等。
(2)現代生活設施普及程度的指標:自來水普及率、燃氣普及率、平均每百戶主要家用電器數量、電話普及率等。；
(3)反映消費水平的消費結構指標:食品占居民生活費用的比重、文化生活服務占居民生活費用的比重、不同質量消費品的消費比重等。
(4)平均消費的價值指標:人均消費基金、人均生活消費、人均各種生活消費支出等。
從表2.1可以看出，從1990開始，居民的消費水平有了很大的提高，說明隨著改革開放的加快，人們的生活質量越來越好。
2.4全市銀行貸款(億元)
貸款又稱放款，是銀行將吸收的資金以壹定的利率貸給客戶，並約定還款期限的業務。雖然銀行運用資金的方式不止壹種，但在商業銀行的資產業務中，貸款壹般是第壹位的。通過貸款連接，銀行可以與工商企業密切聯系，有利於拓寬業務領域，獲取更多利潤。根據不同的標簽，銀行貸款至少有以下幾種:短期貸款、中期貸款和長期貸款；按用途可分為投資貸款、商業貸款、消費貸款和農業貸款；根據貸款是否有抵押物，分為:抵押貸款和無抵押貸款；按交換方式分為:壹次性還貸和分期還貸。從表2.1可以看出，銀行貸款壹直在大幅增長，這表明經濟的快速發展和人們消費觀念的改變。
2.5全社會固定資產投資總額(億元)
固定資產投資總額是以貨幣表示的建造和購置固定資產的工作量，是反映固定資產投資規模、速度、比例和使用方向的綜合指標。全社會固定資產投資包括基本建設投資、更新改造投資、國有單位其他固定資產投資、房地產開發投資、城鎮集體固定資產投資、股份制經濟、外商投資經濟、港澳臺投資經濟和其他經濟類型固定資產投資、5萬元以上農村集體固定資產投資、城鎮工礦區私有住房投資和國防人防基本建設投資。
全社會固定資產投資按經濟類型可分為國有、集體、個體、合資、股份制、外商、港澳臺商和其他。按照管理渠道，全社會固定資產投資總額分為基本建設、更新改造、房地產開發投資和其他固定資產投資四部分。
它是社會固定資產再生產的主要手段。通過固定資產的建設和購買，國民經濟不斷采用先進技術和設備，建立新的部門，進壹步調整經濟結構和生產力的區域布局，增強經濟實力，為改善人民的物質文化生活創造物質條件。這對中國的社會主義現代化建設具有重要意義。
從表2.1可以看出，全社會固定資產投資呈不規則增長態勢。2000年全社會固定資產投資比1900增長了8.8倍，真實地反映了上海90年代的經濟騰飛。
2.6職工工資總額(億元)
職工工資總額是指各單位在壹定時期內直接支付給本單位全體職工的勞動報酬的總和，包括獎金、津貼、補貼、加班工資和其他工資(附加工資、保留工資和通過調整工資支付的上年工資等。).從某種程度上說，職工的工資是公民收入的主要來源。如果收入比較高，居民用於消費和儲蓄的金額也會相應增加，所以職工的工資直接影響銀行存款。
2.7員工勞保福利費(萬元)
勞保福利是指勞動保險和福利。為了保護勞動者的健康，減少他們的生活困難，中國制定了相應的勞動保險法律規定。福利是指職工福利的總稱，也指企業為職工實施的福利措施，包括法定福利和企業主、工會為提高職工生活水平而實施的各種措施。從表2.1可以看出，2000年，單位支付給職工的勞保福利總額已達2521553萬元，其比例每年以3% ~ 8%的速度遞增，高達67.9%。這個數據說明人們的基本生活水平是可以得到保障的，這樣就可以把更多的錢用於其他的消費和儲蓄存款或者其他的金融投資。
2.8社會消費品零售總額(億元)
社會消費品零售總額是指各種經濟類型的批發零售業、餐飲業、制造業等行業向城鄉居民和社會團體的消費品零售額和農民向非農業居民的零售額之和。包括銷售給城鄉居民日常消費的商品(不含住房)和銷售給機關、團體、部隊、學校、企業、事業單位、城市居民委員會、農村村民委員會非生產非營業用的消費品。該指數反映了通過各種商品流通渠道向居民和社會群體提供消費品以滿足其生活需要的情況，是研究人民生活、社會消費品購買力、貨幣流通等問題的重要指數。
2.9全市財政收入(億元)
既然財政要提供公共產品滿足公共需求，就要從國內總收入(GDI——生產指數GDP對應的收入指數)中集中壹部分收入。從這個意義上說，財政收入是指壹定數量的貨幣收入，即壹定數量的國內總收入以貨幣形式歸國家所有；財政收入也可以理解為壹個分配過程，是財政運行的第壹個階段或環節，在這個過程中形成了特定的分配關系或利益關系。財政收入按其形式分為稅收、收費、債務收入、鑄幣稅和通貨膨脹稅。金融運行是國民經濟運行的壹部分，金融運行決定金融運行，金融運行反過來影響國民經濟運行，直接影響投資、消費和進出口，影響GDP的增長和結構，影響收入分配和不同階層之間的收入差距，影響經濟的穩定和可持續發展。
2.10出口商品總額(億美元)
對外出口貿易壹直是上海經濟發展的重要環節和體現，也是創匯、實現國際收支平衡、增加國際儲備的前提。隨著中國加入世貿組織，上海的對外貿易越來越頻繁，出口商品的數量和金額也大大增加。目前，在國際貨物買賣合同中，付款條件大多通過銀行以現金結算。國際貨物貿易中使用的主要結算工具是貨幣和票據，銀行作為買賣雙方的結算中介，為其辦理匯兌業務、信用證業務和承兌業務。前兩者是銀行存款業務衍生出來的結算業務，而承兌業務是依靠銀行信用來保證客戶的信用。到2000年底，壹般貿易出口增速繼續高於加工貿易，出口產品結構調整也加快，高新技術產品和機電產品出口快速增長。
3.回歸方法與模型建立
3.1研究方法和原理
運用多元線性逐步回歸方法對上海銀行存款的影響因素進行了研究和預測。逐步回歸是根據自變量對因變量的作用程度，將自變量逐壹引入回歸方程，對每壹個引入的變量，同時檢驗方程中每壹個自變量的顯著性，保留合格的，剔除不顯著的，重復進行，直到不能再引入顯著變量為止。回歸分析是根據自變量的最大組合建立回歸方程(模型)，預測因變量的未來發展趨勢。
該方法的應用條件是有大量的觀測統計數據，適用於研究關系形式不確定的因素對象。應用工具是SPSS統計軟件。
3.2模型的建立和求解
由於銀行存款與大部分變量呈指數關系，因此對表2.1中原始變量的50年數據進行對數變換(LN10())，將變換後的樣本數據進行8年的回歸，然後進行建模。
設多元線性回歸的模型為:
lnY =β0+β1x 1+β2 x2+β3x 3+…+β9x 9+β10x 10
其中包括:
y:全市銀行存款(億元)
x 1-全市居民儲蓄(億元)X6-職工工資總額(億元)
X2-員工人數(萬)x7-員工勞保及福利費(萬元)
X3-全市居民消費水平(元/人)x8-社會消費品零售總額(億元)
X4 ——全市銀行貸款(億元)X9 ——全市財政收入(億元)
X5-全社會固定資產投資總額(億元)x 10-出口商品總額(億美元)
註:模型中倒退年數用(t-n)表示，其中n代表倒退年數。(t-n)不參與任何計算，僅用於標識。
使用SPSS11.5對樣本數據進行統計分析，運行後的輸出結果見表3.2.1。
表3.2.1逐步回歸統計分析結果系數
模型非標準化系數標準化系數。
b標準。誤差β
18(常數)-. 994 1.012-. 982 . 334
住宅倉庫7 . 692 . 146 . 5938+0.000000001
從人1 1 386 604+06 2 . 246363636366
固定投資6-285 . 046-6 . 246 . 000
財務4-. 634.146-. 289-4 . 358 . 000
銀行貸款4 1 . 007 . 100 . 813 10 . 057 . 000
老付2-1 . 396 . 189-1 . 221-7 . 380 . 000
工資:1 1 . 053 . 232+0 . 000 . 5365865666
財務3-. 670.134-. 311-5.005 . 000
發件人8-2.413.336-.
來自人2 2.954 .670 .479 4.406 .000。
銀行貸款2 . 520 . 110.440 4 . 703 . 000
老付6.418.193.305 2.168.039
回歸模型是:
lnY = 0.595 x 1(t-7)+0.216 x2(t-1)-0.28 X5(t-6)-0.289 x9(t-4)+0.813 x4(t-4)-
1.221x 7(t-2)+0.754 X6(t-1)-0.311x 9(t-3)-0.485 x2(t-8)+0.479 x2(t-2)+
0.44X4(t-2) +0.305X7(t-6)
因此，在向後8年的50年數據樣本中，銀行存款的增長與前7年居民儲蓄、前1年、前8年、前2年從業人數、前6年全社會固定資產投資總額、前4年、前3年全市財政收入、 前4年和前2年的銀行貸款，前2年和前6年的員工勞保福利費，前65，438+。
4.結論和評價
4.1模型評估
4.1.1的入門因素分析
表4.1.1.1輸入/移除的變量(a)
模型變量輸入變量移除方法
1 7號住宅。逐步(標準:進入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).
2工資7。逐步(標準:進入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).
3定投8。逐步(標準:進入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).
4從機1。逐步(標準:進入的概率< = .050，移除的概率& gt= .100).
5.7級工資(標準:進入的概率< = .050，離開的概率& gt= .100).
由於SPSS11.5軟件通過特定的程序對上海相關數據進行整體統計運算，具有更強的客觀性和公證性。從上表可以看出，前七年的居民儲蓄是按照自變量對因變量的影響程度引入的，第五步剔除前七年的職工工資，後面的第六步14和第六步17剔除前八年的固定投資和前三年的銀行貸款。當引入越來越多的變量時，發現這三個被排除的變量明顯不合格。另外，在10個自變量中，如全市消費水平、社會消費品零售總額、出口商品總額沒有進入模型。因為外貿出口商品的總增量沒有達到足夠進入方程的顯著性，所以被淘汰。但是，隨著貿易全球化和中國國際地位的提高，上海外貿出口總額將繼續增加，這將在不久的將來對銀行存款產生明顯的作用。
從表3.2.1可以看出，全社會固定資產投資總額、財政收入、前兩年職工勞保福利費和前八年職工與銀行存款呈負相關，即隨著它們的增加，銀行存款的增長會放緩，其中前兩年職工勞保福利費的影響最強，系數為-1.226438。前八年，從業人員、財政收入、全社會固定資產投資總額的影響力依次下降。比如，全社會固定資產投資總額的增加，說明國有、集體、個體、合資、股份制、外商、港澳臺商提供了基本建設、更新改造、房地產開發等固定資產的投資，必須從銀行取出自己的存款，有時需要向銀行借款才能完成投資，所以可以想象銀行的存款量會慢慢增加。比如財政收入，政府的財政收入是通過稅收、收費等手段獲得的。如果國家對個人和企業多征稅，個人和企業的支出會增加，凈收入會減少。如果消費不變或有所改善，用於銀行存款的貨幣會相應減少，從而導致城市銀行存款緩慢增加。
而居民儲蓄、銀行貸款、職工工資、前1年和前2年的職工、前6年的職工勞保福利費與銀行存款正相關，即隨著它們的增加，銀行存款的增長也會加快，其中前4年的銀行貸款影響最強，系數為0.813，其次是居民儲蓄等等。比如員工工資的提高，會使人的收入上升。雖然部分收入會用於支付消費，但大部分人還是會把錢存在銀行進行各類投資，這將加速銀行存款的增加。又如:居民儲蓄的增加，當然會直接影響銀行存款的增加，這是毋庸置疑的，因為居民儲蓄是銀行存款業務的主要內容，是銀行吸收資金的主要途徑。再比如:經濟的發展會增加銀行的貸款量，銀行想通過貸款給個人或者企業客戶來獲得更多的利潤，所以銀行會用各種手段來增加吸引資金的量。在這種情況下，社會上的閑置資金會因收益更高而流向銀行，從而加速銀行存款的增加。
從表4.1.2.1可以看出，隨著輸入的變量越多，F值由大變小，再由小變大，使得最後壹步的F值達到1191.379，說明回歸模型包含12個變量，而
4.1.3自相關問題的診斷
壹般要求DW值為1.5 ~ 2.5時，殘差和自變量是相互獨立的。從表4.1.3.1可以看出，回歸模型的DW值為2.342，說明模型不存在自相關問題，可以使用。
表4.1.3.1型號匯總
型號R R平方調整R平方標準。的誤差
4.1.4樣本測試
表4.1.4
年份值(y1)與預測值(y2)的相對誤差(%)。
2001 3.93 4.05 3.05
2002 3.98 4.17 4.77
2003 4.09 4.32 5.62
上述樣本檢驗相對誤差的計算方法是從2001到2003年的預測值中減去相應的配對值，然後除以配對值。它的公式:
相對誤差=(y2-y 1)/y 1×100%。
樣本檢驗的相對誤差不應大於10%，說明建立的模型可以使用。表4.1.4.1的計算相對誤差均小於10%，說明模型建立良好。
4.1.5殘差正態性檢驗
圖4.1.5.1銀行存款對數標準化殘差直方圖
圖4.1.5.1顯示歸壹化殘差正態曲線均值為0，標準差為0.84，接近標準正態曲線，基本滿足隨機誤差項正態分布的假設理論，模型擬合效果良好。
4.1.6銀行存款對數正態概率圖和殘差散布圖
圖4.1.6.1正態概率圖
圖4.1.6.2散點圖
圖4.1.6.1表明，代表樣本殘差的數據點基本在代表指定正態分布的直線上或其周圍，因此基本符合殘差正態分布的假設理論。
圖4.1.6.2表明，殘差的散亂點分布是隨機均勻的，大部分落在水平線-2和2之間，因此可以判斷殘差和因變量高度獨立，基本滿足殘差獨立的假設理論，模型的擬合效果較好。
4.2結論
綜上所述，商業銀行存款的增加可以反映上海居民收入的增加和生活質量的提高，也可以反映上海金融的快速發展和經濟的繁榮。加入世貿組織後，金融對外開放程度加深，國內銀行、外資銀行和中資銀行之間的競爭日益激烈，存款是競爭的重要領域。隨著人們物質生活的豐富、消費觀念的改變和投資渠道的增加，這些因素將深刻影響客戶的存款需求特征。目前我國商業銀行負債以存款為主，負債結構單壹，缺乏穩定性；同時，由於歷史和體制原因，銀行特別是國有商業銀行存在資產質量差、不良貸款率高、資本不足等問題，積累了我國銀行業的大量風險。因此，我國商業銀行的存款產品必須在契約設計上加以改進，完善激勵與約束對等的機制設計，創新存款產品類型，滿足不同客戶的個性化需求；同時，要提高存款的穩定性。上海作為國家金融中心，應建立合理的金融體系，並根據時代的進步完善其制度，而商業銀行作為金融的重要組成部分，也應不斷改革創新，更好地服務於個人和企業客戶，這對上海人民生活水平的提高和經濟的穩定發展具有重要的意義和作用。
參考
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