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對外經濟貿易大學量化投資金融專碩學生參加Rotman國際交易大賽

對外經濟貿易大學金融學院量化投資金融專碩學生參加Rotman國際交易大賽並在比賽中獲獎,Rotman國際交易大賽(Rotman International Trading Competition)是全球高校範圍內影響最廣,規模最大的交易競賽。由多倫多大學商學院每年舉辦壹次,參賽者主要來自於非洲、亞洲、歐洲和北美等地的知名高校,如麻省理工、普林斯頓、卡耐基梅隆,加州伯克利等。2016年對外經濟貿易大學金融學院量化實驗班首次派出六人精英小隊參與此項賽事,對外經濟貿易大學也是今年唯壹參加比賽的中國內陸學校。

對外經濟貿易大學金融學院以學科建設為龍頭。學校應用經濟學具有壹級學科博士學位授予權,並設立博士後科研流動站。學院擁有金融學、金融工程學和投資學三個專業,在本科層次設立CFA和FRM等特色專業方向,形成了相互支撐、優勢互補的金融學科群,並已形成本科-碩士-博士-博士後等完備的各層次人才培養體系。

RITC大賽的賽程為三天,***分為6個題目:BP Commodities Case英國石油期貨交易,Credit Risk Case信用風險建模,Quantitative Outcry Case宏觀經濟場內公開喊價,S&P Capital IQ Equity Valuation Case標準普爾Capital IQ權益估值建模,Sales & Trader Case銷售交易和MathWorks Algorithmic Trading Case算法交易。經過三天的努力,UIBE小分隊在Algorithmic Trading算法交易獲得全球第二名,Quantitative Outcry宏觀經濟場內公開喊價獲得全球第十名,最終綜合排名全球第26位。

RITC大賽主要以交易為主,涉及到石油期貨,信用風險建模,宏觀經濟預測,場內公開喊價,權益估值,股票交易,以及基於做市商策略的算法交易等。六個小組成員,每個人至少要參與四個題目才能完成賽程。所有價格都是模擬出來的隨機路徑,並根據不斷更新的信息對路徑的參數進行調整。比賽使用的是多倫多大學的Rotman Interactive Trader系統,除了算法交易必須自動下單以外,其他五個題目都必須手動下單。

在比賽過程中,選手面臨著諸多挑戰。RITC大賽中使用的日歷日期和交易日期不同,比如16分鐘的交易時間就能代表兩個月的日歷時間。每個題目需要進行兩場及以上,沒有主觀評分,也無路演或拉票,最終都以確切的損益進行排名。其中銷售交易和算法交易的決賽都在大屏幕上實時播報戰況,緊張程度溢於言表。下圖為比賽場地之壹Rotman Finance Lab。當有隊友進去比賽的時候,其他人要麽在Event Hall裏繼續緊鑼密鼓地討論著下壹場比賽,要麽站在實驗室外面焦慮地張望和祈禱。

在宏觀經濟場內公開喊價時,為區分對手並提示隊友,各隊需要發揮創造力來設計自己的服飾:有人頭戴兔耳朵,有人頭戴閃燈,還有人戴著熒光色的假發!作為交易員的隊員需要根據樓上分析師的手勢,大聲報價或詢價,快速穿梭在人群中尋找交易對手,並尋找交易員提交票據。UIBE小分隊充滿喜感的隊服和活躍的交易表現在整場大賽中十分突出。

在英國石油期貨的題目中,需要四個隊員上場,壹個當生產者,壹個當精煉者,另外兩個當交易員。比賽設計的非常專業,需要用到運籌優化和原油期貨的知識,難度系數猛增。在標準普爾Capital IQ權益估值建模中,需要參賽者非常熟悉各公司的歷史沿革,現狀,未來戰略,估值模版,財務報表等專業知識。信用風險建模的題目則要根據市場變化計算信用價差,建立信用模型並根據市場變動隨時進行調整。

RITC比賽中也存在著很多陷阱。每次比賽開始,工作人員都會在場外倒數計時,最後壹句:Happy trading guys!更是將氣氛推到高潮。但快樂地比賽並不容易,心驚膽戰是常態。選手們常常需要扼緊呼吸,在高度緊張的狀態下做出精確的決定:是在評級變化之前下手賭壹把,還是等走勢明朗之後入場;倉位控制在什麽樣的水平,何時建倉平倉。市場大起大落的時候,場內到處充滿著歡喜或嘆息的聲音。下圖為大賽的吉祥物,正反面的手偶,牛翻過來就是熊,寓意牛熊相互抗衡,相互轉換,壹切皆有可能。

經過三天的角逐,所有賽事塵埃落定。主辦方在加拿大國家電視塔(CN Tower)的旋轉餐廳舉辦了此次頒獎典禮。RITC大賽於2016年首次使用Matlab做算法交易,而UIBE小分隊則是本次賽事唯壹壹支使用Matlab GUI進行交易的隊伍,相對於集成經驗和優勢的善於Excel VBA的隊伍,UIBE小分隊運用新興武器勇敢突圍壹舉奪下算法交易中第二名的優秀成績,表現十分突出。對於算法交易,UIBE(對外經濟貿易大學)小分隊力求做到:正道為主,以奇輔之。從塔上方呈現的美麗的多倫多夜景,為此次旅程畫下了完美的句點。

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