例()是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
“正確答案”a
「答案解析」本題考察利率風險的定義。利率風險是指市場利率變化的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
例()是指匯率波動對外匯持有人或外匯經營人的外匯資產和負債的損失或收益造成的不確定性。
A.利率風險b .匯率風險
C.股票風險d .商品風險
“正確答案”b
這個問題考察的是匯率風險的定義。匯率風險是指匯率波動對外匯持有人或外匯經營人的外匯資產和負債的損失或收益造成的不確定性。
例()是指股票價格變動引起的損失或收益的不確定性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
“正確答案”c
「答案解析」本題考察股票風險的定義。股票風險是指股票價格的變動所導致的損失或收益的不確定性。
例()是指因商品合約價值變動而可能導致損失或收益的不確定性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
“正確答案”d
「答案解析」本題考察商品風險的定義。商品風險是指因商品合約價值變動而可能導致損失或收益的不確定性。
示例下列可能影響利率變化的因素包括()。
A.b .通貨膨脹預期
C.經濟周期d .農產品價格
E.國際利率水平
“正確答案”↑ABCE
《答案解析》本題考查市場風險識別。影響利率變動的主要因素有經營成本、通脹預期、央行貨幣政策、經濟周期、國際利率水平、資本市場狀況等因素。
例()是指因未遵守相關規定，未履行對特定客戶的義務(如誠信責任和適當性要求)或產品性質或設計缺陷而導致的損失事件。
A.內部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.雇傭制度和工作場所安全事故
D.客戶、產品和業務活動事件
“正確答案”d
該問題考察了雇傭制度和工作場所安全事故的定義。客戶、產品和業務活動的事件，是指由於未能遵守相關規定，對特定客戶或產品性質或設計缺陷未能履行職責(如誠信責任和適當性要求)而導致的損失事件。
例()是指由於自然災害或其他事件(如恐怖襲擊)造成實物資產滅失或毀損的損失事件。
A.內部欺詐事件
B.有形資產的損壞
C.信息技術系統事件
D.執行、交付和流程管理事件
“正確答案”b
「答案解析」本題考察了實物資產損壞的定義。實物資產損壞是指自然災害或其他事件(如恐怖襲擊)造成的實物資產損失。
示例以下是國家風險()。
A.轉移風險b .主權風險
C.感染風險d .微觀經濟風險
E.政治風險
“正確答案”↑ABCE
「答案解析」本題考察國別風險。國家風險的主要類型包括七類:轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險和間接國家風險。
例()是指借款人或債務人因外匯儲備不足或外匯管制而無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。
A.轉移風險b .主權風險
C.感染風險d .貨幣風險
“正確答案”a
「答案解析」本題考察轉移風險的定義。轉移風險是指借款人或債務人因國內外匯儲備不足或外匯管制而無法獲得所需外匯償還境外債務的風險。
例()指外國政府無力或拒絕支付其直接或間接外幣債務的可能性。
A.轉移風險b .主權風險
C.感染風險d .貨幣風險
“正確答案”b
「答案解析」本題考察主權風險的定義。主權風險是指外國政府無力或拒絕支付其直接或間接外幣債務的可能性。
例()是指壹個國家的不利情況會導致該地區其他國家的降級或信用緊縮的風險，盡管這些國家沒有經歷過這些不利情況，信用狀況也沒有惡化。
A.轉移風險b .主權風險
C.感染風險d .貨幣風險
“正確答案”c
這個問題考察了感染風險的定義。傳染風險是指壹個國家的不利情況導致該地區其他國家的降級或信用緊縮的風險，即使這些國家不具備這些不利條件，自身的信用狀況也沒有惡化。
例()是指由於不利的匯率變動或貨幣貶值，債務人的本幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。
A.轉移風險b .主權風險
C.感染風險d .貨幣風險
“正確答案”d
「答案解析」本題考察貨幣風險的定義。貨幣風險是指由於不利的匯率變動或貨幣貶值，債務人的本幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。
例下列屬於銀監會提出的具體監管目標的有()。
A.通過審慎有效的監管保護存款人和金融消費者的利益。
B.通過審慎有效的監管增強市場信心
C.通過審慎有效的監管促進銀行業利潤的提高。
D.通過相關金融知識的宣傳教育和相關信息的披露，促進公眾對現代金融的了解。
E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定
“正確答案”ABDE
《答案解析》本題考察了銀監會的四個具體監管目標。銀監會提出的具體監管目標是:(1)通過審慎有效的監管，保護存款人和金融消費者的利益；(2)通過審慎有效的監管增強市場信心；(3)通過相關金融知識的宣傳教育和相關信息的披露，促進公眾對現代金融的了解；(4)努力減少金融犯罪，維護金融穩定。
示例銀行業監督管理機構應當遵循的銀行業監督管理基本原則包括()。
A.根據法律b .公示
C.正義d .全面性
E.效率
“正確答案”↑ABCE
《答案解析》本題考察銀行監管。銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循合法、公開、公平、效率四項基本原則。
例在《銀行監管基本原則》中，()是指監管機構的設立和行使必須依據法律、行政法規的規定。
A.合法性原則b .公開原則
C.公正原則d .效率原則
“正確答案”a
《答案解析》本題考察銀行監管。法律原則是指監管機構的設立和行使必須以法律和行政法規的規定為依據。
例在《銀行監管基本原則》中，()是指除法律規定需要保密的以外，監管活動應當適當透明。
A.合法性原則b .公開原則
C.公正原則d .效率原則
“正確答案”b
《答案解析》本題考察銀行監管。公開性原則意味著監管活動應當有適當的透明度，除非法律要求保密。
例在《銀行業監管基本原則》中，()是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會在開展監管活動時應當平等對待所有參與者。
A.合法性原則b .公開原則
C.公正原則d .效率原則
“正確答案”c
《答案解析》本題考察銀行監管。公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會在開展監管活動時應對所有參與者壹視同仁。
優質流動資產實例分析包括()和總量分析。
A.結構分析b .收入分析
C.定量分析d .回收分析
“正確答案”a
「答案解析」本題考查短期流動性風險的度量。優質流動資產的分析包括結構分析和總量分析。
例在優質流動資產分析中，分析銀行優質流動資產的構成及其占總資產的比重是()。
A.總分析
B.結構分析
C.債務分析
D.貸款分析
“正確答案”b
「答案解析」本題考查短期流動性風險的度量。結構分析:分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產的合理性和可靠性。
示例銀行的中長期流動性指標側重於()。
A.穩定負債b .流動資產
C.非流動資產d .流動性盈余
E.不穩定負債
“正確答案”AC
「答案分析」本題考查的是長期結構分析。從資產負債角度看，中長期流動性指標側重於穩定負債和非流動性資產。
舉例下列不用於衡量銀行中長期流動性風險的是()。
A.貸存比b .期限錯配分析
C.流動性比率d .凈穩定資金比率
“正確答案”c
「答案分析」本題考查的是長期結構分析。流動性比率是衡量銀行短期流動性風險的指標。
示例商業銀行的貸存比不得高於()。
25%
50%
C.75%
D.85%
“正確答案”c
「答案分析」本題考查的是長期結構分析。商業銀行的存貸比不得高於75%。
關於合同條款不匹配分析的例子，正確的描述是()。
a期限錯配越大，潛在的流動性風險越小。
b合同期限錯配表的縱向結構是所有資產和負債，橫向結構是不同的時間段，每個單元格代表某壹產品在該時間段的到期金額。
c .在合同期限錯配表中，特定時間內資產的資本流入減去債務人的資本流出大於銀行的期限錯配限額。
d合同期限錯配表中，當資產到期，剩余負債到期時，合同資金會流出，沒有滾動和新增業務時，銀行有剩余資金用於放貸和投資。
“正確答案”b
「答案分析」本題考查的是長期結構分析。a、期限錯配越大，潛在的流動性風險越大；c、特定時間內資產的資本流入減去債務人的資本流出等於銀行的期限錯配限額；d、當資產到期，超額負債到期時，會有合約資金流入，沒有滾動和新業務時，銀行有剩余資金用於放貸和投資。
例子中術語不匹配分析的缺點有()。
A.假設資產和負債到期後不能展期。
B.資產到期後只能考慮新業務。
C.無法評估銀行的借貸能力。
D.無法評價銀行的投資能力。
E.銀行的貸存比無法估算。
“正確答案”AC
「答案分析」本題考查的是長期結構分析。期限錯配分析的壹個缺點是假設資產負債到期後不能展期，沒有新業務。另壹個缺點是無法評估銀行的借款能力。
示例使用關鍵風險監控指標進行監控時，設計壹個設計良好的關鍵風險指標體系應滿足的原則包括()。
A.完整
B.重要
C.敏感
D.前瞻性
E.可靠性
“正確答案”↑ABCE
「答案解析」本題考查關鍵風險指標體系的原理。壹個設計良好的關鍵風險指標體系應滿足完整性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。
例()是指銀行分析業務中潛在的重大操作風險事件，評估事件發生的可能性和影響，並采取相應控制措施的方法。
A.情況分析
B.風險控制
C.自我評估
D.風險指標監控
“正確答案”a
「答案分析」這個問題考察的是情景分析的定義。情景分析是指銀行分析業務中潛在的重大操作風險事件，評估事件發生的可能性和影響，並采取相應控制措施的方法。
示例管理操作風險時，情景分析應滿足的原則包括()。
A.綜合性
B.前瞻性
C.靜態
D.客觀性
E.動態的
“正確答案”ABDE
“答案分析”本主題考察運營風險管理工具。情景分析應滿足全面性、前瞻性、客觀性和動態性。