2019中級銀行資格考試風險管理模擬考試1
壹、單項選擇題(***90題，共45分)
1()是指用於考察商業銀行風險狀況的統計數據或指標。
A.風險誘因
B.關鍵風險指標
C.風險報告
D.風險控制
2某企業2011年銷售收入為人民幣1億元，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權益為人民幣39億元，2011年末所有者權益為人民幣45億元，故該企業為2065438。
A.4.00%
B.2.11%
C.3.33%
D.3.28%
3如果持有期為2天，置信水平為98%，如果計算的風險值為20，000美元，則表明銀行的資產組合()。
有98%的可能性兩天內的收入不會超過20，000美元。
b有98%的幾率兩天內收入超過20000美元。
兩天內損失不超過20，000美元的可能性為98%。
兩天內損失超過20，000美元的可能性是98%。
4壹個投資組合的信用風險通常應該是()單個資產的信用風險之和。
A.大於
B.不到
C.等於
D.不相幹的
商業銀行戰略風險管理最有效的方法是風險導向的戰略規劃和實施方案。在風險導向的戰略規劃中，戰略規劃的調整取決於()活動的反饋周期。
A.戰略計劃選擇和公司治理
B.戰略實施和戰略風險管理
C.風險監控和運營績效
D.風險識別和總體策略
6隨機變量Y的概率分布表如下:Y14P60%40%隨機變量Y的方差是()。
A.2.76
B.2.16
C.4.O6
D.4.68
7 .在財務分析過程中，用來衡量企業經營能力的指標不包括()。
A.存貨周轉率
B.應收賬款周轉率
C.資產周轉率
D.資產負債比率
8 .國際會計準則理事會(IASB)建議企業使用()作為會計基礎。
A.市值重估
B.公平價值
C.期權價值
D.票面價值
9情景分析法中常用的風險識別方法是指()
a把可能存在的風險逐壹列出來，按照不同的標準進行分類。
b .通過圖表識別和分析風險損失發生前的各種不當行為，從而判斷和總結哪些錯誤最有可能導致風險損失。
C.通過相關數據、曲線和圖表模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素，預測風險的範圍和結果，選擇最健康的風險管理方案。
D.風險管理者通過對商業銀行資產負債表、損益表、財產目錄等財務數據的實際調查和分析，發現潛在的風險。
10甲公司2009年銷售收入為2億元，銷售成本為one hundred and fifty萬元，2009年初應收賬款為0.75億元，2009年末應收賬款為0.95億元，因此下列財務比率計算正確的是()。
A.銷售毛利率25%。
B.應收賬款周轉率為2.11。
C.銷售毛利率為75%。
D.平均收集期為l71天。
11巴塞爾委員會在新協議第三支柱中規定，風險報告的披露應每()進行壹次。
A.半年
B.1年
C.壹個月
D.三個月
12根據死亡率模型，假設壹筆三年期銀團貸款的邊際死亡率從第壹年到第三年依次為0.17%、0.60%、0.60%，則三年的累計死亡率為()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
13商業銀行應如何選擇流動性風險的評估方法？( )
A.選擇某種方法，並堅持采用。
B.流動性管理水平高的銀行應選擇高級缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應選擇初級流動性指標分析法和現金流量分析法。
C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險評估方法評估商業銀行的流動性狀況。
D.以上都不是真的
14某企業2009年銷售收入為654.38+00億元，銷售凈利率為l4%，2009年初所有者權益為39億元，2009年末所有者權益為45億元，則該企業2009年凈資產收益率為()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
15商業銀行在經營和發展中，有些失誤是不可避免的。正確處理投訴和批評將有助於商業銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關於對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是()
A.不深入問題，只解決表面問題
B.錯誤已經發生，對銀行聲譽的損失是不可挽回的。解決與否並不重要。
C.正確處理有助於深入挖掘銀行的潛在風險，有助於銀行聲譽風險管理。
D.先處理好容易解決的問題，忽略不好解決的問題。
16法律風險和操作風險的關系是()
A.操作風險和法律風險有相同的原因。
B.外部合規風險與法律風險相同。
C.法律風險和操作風險是相互獨立的
法律風險是壹種特殊類型的操作風險。
17根據死亡率模型，假設貸款五年，兩年累計死亡率為6.00%，第壹年邊際死亡率為2.50%，第二年隱含邊際死亡率為()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
18某企業2011的息稅折舊攤銷前利潤為2億元，凈利潤為2億元，折舊為2億元，無形資產攤銷為1萬元，所得稅為3億元，故該企業為2011。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
19利率風險根據來源不同可分為重定價風險、收益率曲線風險、基準風險和()。
A.期限結構風險
B.期權風險
C.流動性風險
D.價格風險
當金融市場短期流動性不足時，收益率曲線可能呈現什麽形狀？( )
A.向右上方傾斜
B.向左上方傾斜
C.水平
D.垂直的
211974蓋世特銀行宣布破產的時候，已經收到了簽約雙方的很多款項，但是無法完成與交易對手的正常結算。這是屬於
於()
A.市場風險
B.運營風險
C.流動性風險
D.信用風險
22資產風險管理模型強調，商業銀行最常見的風險來自()
A.資產業務
B.負債業務
C.貸款業務
D.證券市場
企業A提高了經營效率。為了擴大生產規模，該企業想從銀行貸壹筆短期貸款來購買設備和擴建倉庫。企業計劃用第壹年的收入償還貸款。應用程序()
A.合理的話，可以用利潤來償還貸款。
b合理，能給銀行帶來利息收入。
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C.不合理，因為短期貸款不能用於長期投資。
D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降。
24下列關於工期的討論正確的是()
A.久期差距的絕對值越大，銀行的利率風險越高。
B.久期差距的絕對值越小，銀行的利率風險越高。
c久期差距的絕對值與利率風險沒有明顯關系。
d久期缺口對利率風險的影響不確定，需要具體分析。
25 .下列關於銀行監管基本原則的說法不正確的是()
A.公開性原則意味著監管活動應當有適當的透明度，除非法律要求保密。
b .公平原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會在開展監管活動時應對所有參與者壹視同仁。
C.我們應該把握正義原則的兩個方面，壹是實體正義，二是程序正義。
D.效率原則是指中國銀監會在監管活動中應以提高銀行業的整體效率為目標。
2011年初，某銀行關註類貸款余額為4000億元，其中2011年末轉換為子類、可疑類、損失類的貸款之和為600億元，期間因收回而減少關註類貸款500億元，因此關註類貸款遷移率為()。
A.12.5%
B.15.00%
C.17.1%
D.11.3%
27 .銀行風險管理部門與風險管理委員會的關系不包括()。
A.加入
B.獨立
C.支持
D.不能混淆
在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，認可的質押大致可以分為兩類:壹類是現金資產；另壹類是優質金融工具，下列屬於第二類抵押品的有()
a . a a級以上國家或地區政府發行的債券
B.金色的
C.本地和外幣現金
D.銀行存款單
29利率互換是兩個交易對手交換的壹組資金流動，()
A.涉及本金和利息支付方式的交換。
b涉及本金的交換，不是利息支付方式的交換。
C.不涉及本金的交換，而是利息支付方式的交換。
d不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換。
30 .下列關於客戶信用評級的說法錯誤的是()
A.評估主體為壹家商業銀行。
B.評估目標是客戶的違約風險。
C.評估結果是信用等級和違約概率。
D.評估內容為客戶違約後特定債務的損失。
31根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬於()
A.運營風險
B.戰略風險
C.國家風險
D.信用風險
32管理單個客戶的配額時，計算客戶的()至關重要。
A.最大債務容忍度
B.最低債務容忍度
C.平均債務容忍度
D.長期債務可持續性
假設在以市值表示的商業銀行簡化資產負債表中，資產A = 1000億元，負債L = 80億元，資產DA=5年，負債DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，利率變動對商業銀行資產價值的影響為()億。
A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25
我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額與存款余額之比不得超過()，流動資產余額與流動負債余額之比不得低於()。
A.75%,25%
B.75%,15:%
C.50%，15%
D.50%,25%
商業銀行將年初購買的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權益。如果當年可供出售債券公允價值上升65，438+02萬元，年末計算資本充足率時可計入二級資本的最高金額為()萬元。
A.O
B.300
C.600
D.120
36 .下列關於國家風險敞口的說法不正確的是()
國家信用風險暴露是指在某個國家有固定住所的交易對手(包括沒有外國機構擔保的在該國的子公司)的信用風險暴露和交易對手在該國的海外子公司的信用風險暴露。
b .跨境轉移風險來自壹國商業銀行分支機構對另壹國交易對手的信貸業務活動。
C.轉移風險(Transfer risk)作為信用風險的壹個要素，是指具有償債能力和償債意願的債務人，由於政府或監管部門的管制，或無法將資產轉移到國外而無法按時償還債務的風險。
d .商業銀行總行向海外分行提供的信貸支持不計入國家風險暴露。
37貨幣互換和利率互換的區別是()
貨幣互換在開始時需要交換本金，但在結束時不需要。
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能決定匯率。
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金。
d貨幣互換要求在期末交換本金，但不要求在期初交換本金貨幣。
38公司2011年銷售收入1億元，銷售成本8000萬元，2011年年初存貨450萬元，2011年年末存貨550萬元。
那麽該公司2011年的存貨周轉天數是()
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
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39假設壹年後股市可能出現五種情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示:
投資股市壹年後的預期收益率是()
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
40 .商業銀行實施戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設。下列不正確的假設是()
A.準確預測未來的風險事件
B.預防有助於避免或減少風險事件和損失。
C.如果未來的風險得到有效的管理和利用，風險可能會轉化為發展機遇。
D.風險不可避免。
41下列各項不屬於基金交易業務流程的是()
A.前臺交易
B.中國大陸和臺灣的信貸流程
C.中國和臺灣的風險管理
D.後臺清算
假定違約損失(LGD)為8%。商業銀行估計(EL)為10%，則根據新巴塞爾資本協議，違約風險暴露的資本要求
k)是()
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
43下列關於聲譽危機管理內容的說法正確的是()
制定危機管理計劃是聲譽危機管理計劃的主要內容之壹。
B.危機管理應采取“防禦或否認”的對抗策略
C.聲譽危機管理需要技能、經驗和全面細致的危機管理規劃，從而在危機情況下保全甚至提升商業銀行的聲譽。
提供行動指南
D.危機可能永遠不會發生，因此聲譽危機管理計劃沒有為商業銀行創造附加值。
44 .商業銀行通過制定壹系列制度、程序和方法來進行()風險管理。
A.事前預防、事中控制、事後監督和糾正
B.事前監督和糾正，事中預防和事後控制
C.事前控制、事中監督和糾正以及事後預防
D.事前預防，事中監督和糾正，事後控制
45下列關於遠期利率合約的說法不正確的是()
遠期利率可以從即期利率曲線中推斷出來。
b遠期利率合約是壹項表內資產業務。
C.通過購買遠期利率合約，債務人鎖定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險。
D.通過賣出遠期利率合約，債權人保證了未來的投資收益，規避了可能的利率下降帶來的風險。
46 .下列關於銀行資產負債利率風險的說法不正確的是()
A.當市場利率上升時，銀行資產的價值下降。
B.當市場利率上升時，銀行負債的價值就會上升。
C.資產存續期越長，資產的利率風險越大。
d .負債期限越長，負債的利率風險越大。
企業A和B都是某商業銀行的客戶，A的信用等級低於B。在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定了貸款。
利率高於為b設定的貸款利率。這種風險管理方法屬於()
A.風險補償
B.風險轉移
C.風險分散
D.風險對沖
48 .下列各項中，不屬於風險處置整改內容的是()
A.風險修正
B.風險防範
C.市場退出
D.風險緩解
49首筆貸款1000萬元，3年後收回。
500萬，第二筆貸款2000萬，5年後3600萬，那麽哪筆貸款年利率高呢？( )
A.第壹次付款
B.第二支筆
C.平等
D.無法確定
商業價格風險是指商業銀行持有的各種商品價格發生不利變化並給商業銀行帶來損失的風險。這裏的貨物不包括()
A.米飯
B.油
C.銅
D.金色的
51風險度量指標不包括()
A.差異
B.期間
C.凸面
D.風險價值法
52商業銀行的代理業務不包括()
A.保險代理業務
B.代理商業銀行業務
C.代理政策性銀行業務
D.代理期貨業務
53()是指商業銀行以較低的成本隨時獲得所需資金的能力。
A.資產流動性
B.負債的流動性
C.資本流動性
D.貸款流動性
54 .商業銀行信用風險數據中已反映的操作風險損失，在計算監管資本時應視為()。
A.運營風險損失
B.信用風險損失
C.市場風險損失
D.以上都不是真的
實踐中，商業銀行真正需要資金時通常選擇的融資方式是()。
A.長期保持總資產中相當數量的流動資產。
B.管束間的
C.出售流動資產
D.外部籌資