1.金融風險管理概述
1.簡述風險和財務風險的定義:風險:1。損失的可能性2。結果3的不確定性。結果與期望值的偏差4。風險是受傷或損失的風險。財務風險:指經濟實體在財務活動中遭受損失的不確定性或可能性。
二、簡述金融風險的特征和類型:特征:1。普遍性2。傳導性和滲透性。隱蔽4。潛伏和突然性。二元性6。擴散性7。可管理性8。周期性。類別:1。信用風險2。流動性風險。利率風險。匯率風險。運營風險6。法律風險7。通貨膨脹風險。政策風險9。國家風險。
三、簡述財務風險管理的目的:1。創造壹個可持續和穩定的生活環境。以最經濟的方式減少損失。保護公共利益。維護金融體系的穩定和安全。
四。簡述財務風險管理的組織架構:內部:1。股東大會、董事會和監事會。總部的高級管理人員。分公司中層管理人員。審計部5。基層管理者。對外:1。行業自律2。政府監管
動詞 （verb的縮寫）簡述金融風險識別的流程:1。識別風險2的業務。識別關鍵的風險誘因。確定風險事件4。建立關鍵風險指標體系。確定風險敞口。
不及物動詞簡述金融風險度量的主要方法:1。風險發生的概率評價:(1)主觀概率法(2)客觀概率法(3)時間序列預測法(4)累積頻率分析法(2)預測風險結果的評價:(1)風險值(2)極限測試(3)
2.金融風險管理的基本方法
壹、現代風險分析的基礎與發展:基礎:1。馬科維茨的投資組合選擇2。夏普和林特納的CAPM開發:1。使用VaR度量風險2。利用RAROC將風險管理與資本收益聯系起來。3的提議。全面風險管理及其在金融企業中的應用。
2.簡述VaR的含義及其在風險管理中的作用:定義:在給定的概率水平(置信水平)下，持有壹種證券或投資組合在壹定時間內可能遭受的最大損失。角色:1。確定內部風險資本需求，設定風險限額。2.把它用於資產組合。3.用於績效評估和財務監督。
三、簡述RAROC的含義及其在業績評價中的作用:含義:風險調整資本回報率，描述單位資本所獲得的收益。功能:有助於金融機構所有的分析和決策活動，如分配額度、進行風險分析、管理資本、調整定價策略、管理資產組合等。它也有助於資本管理、融資計劃、資產負債表管理和薪酬活動。
四。簡述金融風險管理的定性方法:1。風險防範2。風險規避3。風險自留4。內部風險抑制。
動詞 （verb的縮寫）簡述金融風險管理的量化方法:1。金融風險的損失控制。金融風險的分散。金融風險的轉移。金融風險的對沖。
不及物動詞簡述內部控制與財務風險管理的關系:1。基於內部控制環境的財務風險管理環境。基於財務風險評估的財務風險識別和度量。基於內部控制活動的財務風險控制。基於信息系統控制的金融風險信息交流與反饋。基於監管和評估的金融風險監測和評估。
3.信用風險管理
1.簡述信用風險產生的原因:1。現代金融市場的內在本質。2.信用活動的不確定性導致信用風險。3.信用當事人遭受損失的可能性導致信用風險。
二、簡述信用風險的定性度量方法:1。專家系統2。評級方法3。信用評分方法-Z評分模型和θ評分模型。
三、簡述信用風險的量化度量方法:1。風險價值法2。信用測量系統模型3。信用風險量化模型4。信用監控模型5。信用風險組合模型。
四、簡述信用風險的控制策略:1。貸款定價策略2。資產多元化戰略。貸款證券化。風險資本比率約束機制。信用風險監管資本計量內部評級體系。信用風險緩解。
動詞 （verb的縮寫）簡述信用風險監管資本計量內部評級體系的構成和功能:構成:1。評級啟動2。評級確認3。評分推翻4。評級更新。作用:確保非零風險暴露的內部評級和零售風險暴露的風險匯集過程。
獨立於。
不及物動詞簡述信用風險緩釋的方法和條件:方法:通過合格抵押物、凈額結算、擔保、信用衍生產品等方式轉移或降低信用風險。條件:法律確定性、可執行性、風險緩釋工具的流動性、估值頻率和管理要求、擔保人評級必須高於債務人評級。
4.流動性風險管理
先簡單描述壹下流動性風險的概念和成因:概念:指銀行無法為負債的減少或資產的增加提供融資可靠性保證，即當銀行流動性不足時，不能快速增加負債或以合理的成本變現資產以獲得足夠的資金，從而影響其盈利能力。原因:內部:資產負債期限錯配，金融企業信用狀況。外部:1貨幣政策的影響2。金融市場發展的影響。客戶信用風險的影響。對利率變化的敏感性。
二。簡述流動性風險管理體系的內容:1。董事會和高級管理層的有效監督。完善的流動性風險管理策略、政策和程序。完善的流動性風險識別、計量、監測和控制程序。完善的內部控制和有效的監督機制。有效和完善的信息管理系統。有效的危機處理機制。
三。簡述流動性風險的表現形式:1。銀行的所有業務活動都是正常的。2.銀行本身也有短期危機。3.銀行業整體存在短期危機。4.這家銀行陷入了長期危機。
四。簡述流動性風險資產負債的流動性管理方法:1。遵循分散原則2。遵循謹慎原則。
動詞 （verb的縮寫）簡述現金流管理措施:1。凈現金流期限錯配2。現金流期限錯配限額。
不及物動詞簡述壓力測試管理的內容:通過壓力測試分析銀行承受壓力的能力，考慮和防範未來可能出現的流動性危機，提高銀行在流動性壓力下履行支付義務的能力。
七。簡述應急預案管理的內容:1。資產流動性管理策略2。債務人融資管理策略。
5.利率風險管理
1.簡述利率風險的含義及成因:含義:市場利率的波動導致商業銀行持有的資產發生資本損失，影響銀行收支凈余額的金融風險。原因:1。基於金融機構自身原因:資產負債期限結構不對稱、利率可控性差、信貸定價機制存在問題、利率預期不準確、利率計算存在不確定性；2.基於行業的原因
二、簡述利率風險的分類:1。重新定價風險2。收益率曲線風險3。基準風險4。期權風險。
三。簡述利率風險傳統管理方法的內容:1。選擇有利的利率形式2。制定特殊條款3。管理利率敏感度差距4。管理有效的持續時間差距。
四。簡述利率風險創新工具的種類:1。遠期利率協議2。利率期貨。利率互換。利率選項5。利率上限、利率下限和利率上下限。
6.匯率風險管理
1.什麽是匯率風險？匯率風險的成因有哪些？:指匯率波動給外匯交易主體帶來的不確定性，使以外幣計價的資產、負債、利潤或預期未來現金流量以本幣計價的價值發生變化。
2.匯率風險可以分為哪幾種？1.交易風險2。會計風險3。經濟風險
3.有哪些方法可以用來衡量匯率風險？1.交易風險的衡量:缺口限額管理，風險價值2。經濟風險的度量:收入和成本的敏感性分析和回歸分析3。會計風險的計量:單壹匯率法和多重匯率法。
第四，如何控制匯率風險？1.內部管理方法:選擇計價貨幣方法、提前或延期付款方法、凈額結算方法、平衡方法、價格調整方法和套期保值條款。2.金融交易管理方式:即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、掉期外匯交易、貨幣互換、貨幣市場借貸。
7.運營風險管理
首先簡單描述壹下操作風險的背景:不應該測試。
二、簡述操作風險的含義和分類:含義:由於內部程序不完善或有問題，員工和信息部門。
技術系統，以及外部事件引起的風險。分類:1。內部欺詐2。外部欺詐3。雇傭制度和工作場所安全。客戶、產品和商業活動。對有形資產的損害。信息技術系統。實施、交付和流程管理事件。
三、簡述操作風險形成的原因:1。缺乏風險管理文化。不平衡的管理體系。人力資源貧乏。操作風險的信息不對稱。相對落後的技術和設備。轉型期相對復雜的社會環境和市場變化。金融生態環境不理想。
四。簡述操作風險、信用風險和市場風險的關系:產品和業務操作風險是由於信貸經理忽視貸款管理而造成的，或者是由於信貸業務的抵押物管理而增加了信用風險；在系統設備和器材領域，由於網絡病毒和計算機黑客的威脅，銀行采取各種防護措施提高系統的安全性，但同時由於系統界面友好性的降低，銀行失去了壹定的市場份額，增加了市場風險。
動詞 （verb的縮寫）簡述操作風險標準法的含義和計量過程:含義:以總收益為基礎計提資本。測量過程:1。商業銀行使用標準法計量的操作風險監管資本等於前三年操作風險監管資本的算術平均值。2.前三年年度操作風險監管資本相當於九個業務條線監管資本之和。如果各業務條線監管資本之和為負數，則當年操作風險監管資本為零。3.各業務條線每年的監管資本等於該業務條線當年總收入與該業務條線對應的β系數的乘積。4.壹個業務條線的總收入等於該業務條線的凈利息收入和凈非利息收入之和。
6.簡述操作風險替代標準法的含義和計量過程:含義略；測量過程:與標準方法相同。
7.簡述操作風險記分卡法的含義:1。通常會提供適當的激勵，因為它對風險很敏感。2.質量改進和風險控制的改善引起的風險結構的變化將反映在記分卡上，這將導致經濟資本的減少和運營效率的提高。
八、試述內部控制在操作風險控制中的作用:它是商業銀行操作風險管理的基礎，保證財務報表的可靠性、經營的有效性和效率以及對現行法律法規的遵守。
8.衍生金融工具及其風險管理
先簡述衍生金融工具的含義和基本特征:含義:金融機構為滿足特定客戶規避風險的需求而創設的投資工具。特點:1。其值的變化取決於標的物變量的變化。2.資產負債表外的交易。3.“小而廣”的杠桿。
二。簡述衍生金融工具的基本分類:1。前進2。期貨3。選項4。交換。
三、簡述衍生金融工具市場的功能:1。微觀功能:風險規避、價格發現、套利和投機。宏觀功能:資源配置，降低國家風險，容納社會熱錢。
四。簡述衍生金融工具的風險及管理方法:1。信用風險:在管理櫃臺交易的衍生金融工具時，應認真分析交易對手的履約能力，並在交易前檢查風險限額。2.市場風險:妳需要依靠先進的數學和統計技術、數據庫和程序。3.流動性風險:從事場外金融衍生產品的機構應評估衍生金融工具合約提前終止的潛在流動性風險。4.操作風險:依賴健全的系統和控制程序。
動詞 （verb的縮寫）簡述衍生金融工具風險管理體系的主要內容:1。金融機構內部監督管理:完善組織架構和職責，建立風險決策機制和內部監督體系，完善風險管理程序。2.交易所內部監管:創建完整的金融衍生工具體系，建立衍生品市場擔保體系，加強金融監管。3.政府部門的宏觀調控和監管:完善立法，健全監管體系，加強對金融機構的監管，控制金融。
9.系統性金融風險管理
1.簡述系統性金融風險的含義及成因:是指以金融體系為風險載體的系統性風險，是指客觀存在的、金融體系本身遭受嚴重損害的不確定狀態。
2.簡述系統性金融風險的本質特征:1。最基本的特征是它的外在特征。2.它具有風險和收益的不對稱性。3.它具有與投資者信心直接相關的特征。4.融資過程中會出現系統性風險。5.系統性風險引發的危機具有傳染性。6.系統性風險涉及大量經濟產出和經濟效率的損失。7.系統性風險。
呼籲做出政策回應
三。簡述系統性金融風險的類型:1。通貨膨脹風險。政策風險3。國家風險。
四。簡述系統性金融風險的監管方法:1。構建多維度監管框架:微觀審慎監管目標、宏觀審慎監管目標，構建宏觀審慎監管與微觀審慎監管並重的多元監管框架。2.實施綜合監管方法:國際指導、基於風險管理策略的靈活監管和有效的綜合監管。
10.金融機構的風險管理
1.簡述商業銀行風險的類型和特點:類型:1。信用風險2。流動性風險。利率風險。匯率風險。運營風險6。政策風險7。通貨膨脹風險。聲譽風險9。環境風險10。國家風險；特點:1。銀行風險的主體是貨幣資金，而不是有形資產。2.銀行風險與其客戶的風險密切相關。3.銀行的所有業務都面臨風險。4.銀行的風險不可能消失。5.銀行的風險是所有員工和整個流程。6.銀行風險具有強烈的外部負面效應。
二、簡述商業銀行風險管理的組織框架和適用於我國的模型:框架:1。風險管理部門的集中模式2。劃分模型3。矩陣模型4。網絡模型；適合中國的模式:1。董事會設有風險管理委員會；總部設有風險管理部門；以及各種風險的獨立管理體系。
三。簡述商業銀行的風險管理措施:1。風險資本法2。風險價值法3。風險調整資本回報法4。信用矩陣模型5。全面風險管理模式。
4.簡述商業銀行的信用風險管理策略:1。貸款回避策略2。貸款多樣化戰略。貸款轉讓策略4。貸款抑制策略5。貸款補償策略。
66666五、簡述商業銀行M&A貸款的風險管理策略；
6.簡述新巴塞爾資本協議三大支柱對商業銀行風險管理的要求:1。實施全面風險管理，提高風險管理質量。2.增強風險防範的主動性，增加風險管理工具的靈活性。3.註重建模和量化計量，提高風險管理的精度。4.強調監管部門的及時介入，充分發揮監管者的作用。5.增強信息透明度，強調市場約束。
7.簡述證券公司風險產生的原因和特點:原因:1。證券公司的內部脆弱性2。金融資產價格過度波動；特點:1。社會性2。擴展性3。周期4。可控性。
八、簡述證券公司內部業務風險管理方法:
九、簡述保險公司傳統的風險管理方法:1。完善“兩個核心”體系。加強償付能力管理。利用再保險來分散風險。科學管理保險投資。建立以人為本的高效管理模式。改進和加強對保險公司的監管。
X.簡述基金管理公司風險管理內部控制框架的內容:1。內部控制法律法規指引。建立投資風險管理體系。建立內部會計控制。建立內部管理控制。監控和控制違規行為。
11.財務風險預警
先簡述壹下財務風險預警的概念:是指運用反映財務風險警兆、警兆、警源和變化趨勢的各種組織形式、指標體系和預測方法組成的有機整體來檢測財務風險的過程。
二、簡述金融風險預警的目標和原則:目標:預防和預測不同時期、不同外部環境引發的金融風險，獲取先進的風險指示信息，縮短風險管理的時滯，消除時滯誤差，平抑預期波動，為風險監管和決策提供信息支持。原理:1。設置相應的量化指標體系。2.設置有重點、有層次的指標體系，突出核心指標，確保金融機構具有較強的抗風險能力，並以補充指標對核心指標進行支撐和補充，從而實現金融監管內容的完整性。3.在此基礎上，充分利用現代信息技術構建金融系統風險監測預警系統。
三、簡述財務風險預警的主要方法:1。索引警報2。統計指標報警3。模型方法。
4.簡述金融風險機制框架:1。找到警報2的來源。財務風險預警程序的運作。
動詞 （verb的縮寫）簡述財務風險預警指標體系的構成:1。機構層面的微觀審慎指標。宏觀審慎指標。市場審慎指標。
12.財務監督
壹、簡述金融監管的含義、目標和原則:含義:政府及其相關機構代表社會公眾對金融機構及相關金融市場的經營管理進行監督和管理。目標:1。維護金融體系的穩定和信心。降低儲戶和金融體系的風險。原理:1。獨立性原則2。適度原則3。法治原則4。“三公”原則5。效率原則6。動態原理。
二、簡述金融監管的基本方法:1。預篩選2。現場檢查。非現場檢查。內部和外部審計的結合。後處理。
三。簡述金融監管的主要內容:1。預防性監管:市場準入監管、審慎監管2。救助監管與市場啟動:救助、收購或兼並、市場退出3。存款保險制度。
四。簡述新巴塞爾資本協議對金融監管的要求。
動詞 （verb的縮寫）簡述巴塞爾新資本協議對銀行業的影響:1。其均衡監管的理念。其親經濟周期特征3。它對國際大銀行有很大的影響。對新興市場國家銀行業有重要影響。
不及物動詞簡述巴塞爾協議ⅲ的主要內容及其對我國商業銀行的影響:1。提高資本充足率的要求。嚴格限制資本扣除。擴大風險資產的覆蓋範圍，提高“資產證券化風險暴露”的資本要求，提高壓力下的風險價值，提高交易業務的資本要求。提高場外衍生品交易和證券融資業務等交易對手風險的資本要求。4.引入杠桿率。5.加強流動性管理，降低銀行體系流動性風險，引入流動性監管指標，包括流動性覆蓋率和凈穩定資產比率。