個體商販私自購買香煙是違法的。持有《卷煙專賣零售許可證》卷煙經營者只能從當地煙草專賣部門購買卷煙，不得從其他企業或個人處購買，否則就會亂購卷煙，屬於非法經營。
法律依據:
《中華人民共和國憲法》
第二百二十五條有下列非法經營行為之壹，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得壹倍以上五倍以下罰金。情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(壹)未經許可，經營專營、專賣商品或者法律、行政法規規定限制經營的其他商品的。
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證書和其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的。
(三)未經國家有關主管部門批準，非法從事證券、期貨、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務的。
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營活動。