風險管理在戰略中的作用
長期以來，國內銀行大多將戰略內容集中在前臺業務上，而風險管理等中臺工作很少在戰略中得到體現。國內同業戰略同質化現象顯著，導致銀行業務雷同，造成銀行業金融供給過剩與金融服務不足並存。缺乏因地制宜的戰略定位思維，難以體現銀行的差異化經營，導致部分業務領域過於激烈，接連攤薄利潤，卷入低價博弈。本來想繼續經營，但另壹方面，掙錢越來越難。當市場出現新的需求時，銀行對客戶真實需求的反應會滯後，從而失去產品創新的機會。
風險和收益是業務發展的兩面，銀行戰略需要正視銀行風險因素，尤其是牽壹發而動全身的全局性關鍵問題。比如無處不在的業務結構失衡、風險決策偏差、協調性不強等，都應該是戰略內容的必要選項。換句話說，銀行的經營戰略必須體現對未來不確定性的解決和自身的轉型，打破管理中的組織壁壘和慣性障礙，否則必然導致戰略偏差和戰略風險。
面對復雜的國際國內經濟形勢，銀行風險管理需要與時俱進，脫離原有的管理慣性。找到這個時代當前經濟周期中最敏感的風險因素，找到銀行風險管理的重點和痛點。比如銀行首先需要解決的風險有哪些，風險集中在哪裏(在哪些行業、客戶、產品、區域、渠道等。)，以及需要采取哪些措施來解決這些風險。尤其是當傳統銀行業務突破局限，尋求跨界合作的新模式時，過往經驗和國外經驗的借鑒非常有限，新興業務的風險管理完全依靠銀行自身的積極探索。
嵌入戰略的風險管理突破關鍵點。
1.風險管理需要突破內部管理壁壘。
銀行內部跨界合作壹直是管理痛點，條線、機構、部門、系統之間信息壁壘嚴重，導致無法形成有效協同。由於利率市場化的逐步推進，銀行客戶的需求變得更加全面，業務攤子越大，矛盾越突出。迫切需要從戰略高度破除壁壘，讓風險管理的工具和方法在條線、機構和部門之間順暢運行，讓不同機構和部門對風險工具的計量結果達成* * *認識。嵌入戰略的風險管理需要有效促進內部管理轉型中的利益再平衡。利益再平衡會觸及崗位、責任等敏感問題，操作不好會對穩定造成較大影響，這是對高層決策者智慧的考驗。
2.主動對接新市場、新產業、新經濟。
銀行的傳統風險管理很少收集和洞察新市場、新行業和新經濟的風險因素。比如互聯網金融，作為“互聯網+”背景下金融創新的壹大亮點，挑戰著銀行的傳統業務模式，正在慢慢改變銀行業的競爭格局。互聯網金融的重要性不言而喻，尤其是支付和渠道的創新，通過與交通、餐飲等行業對接形成新的商業模式，改變衣食住行的消費模式。傳統的風險管理方法無法快速有效地識別互聯網模式中的粉飾和欺詐成分，因此有必要采用完全不同版本的新流程和新模式去偽存真。因此，嵌入在新時代戰略中的風險管理需要主動對接新市場、新行業和新經濟信息，特別是突出客戶、交易對手和金融產品的風險管控，這是風險管理必須采取的措施。
3.模型分析結果的推廣應用。
大多數銀行的風險管理與管理部門脫節，風險模型的輸出無法在業務鏈中得到有效推廣和應用。戰略嵌入式風險管理要讓風險模型分析的結果參與經營決策，介入高風險業務，使風險管理按照戰略意圖有效傳導。在應用環節，可以靈活設置調整項目來呈現業務策略，防止業務部門在實際執行中出現較大偏差。最終的結果不應該偏離全行的統壹戰略。此外，要確保風險模型輸出的推廣應用進行到底，需要監控和嚴查合規和審計，堅決杜絕監管合規和內部管理“兩張皮”。
4.主動對接最新的監管政策。
歷史經驗表明，每壹次重大的技術進步都會帶來監管理念、內容和方式的調整。比如，具有互聯網基因的新業務規模效應更強，隨之而來的風險效應打破了地域和行業的限制，本地化監管很難適應互聯網的特點。這將不可避免地導致重大監管行動，最近成立的國務院金融穩定與發展委員會就證明了這壹點。戰略中嵌入的風險管理要主動與監管對接，找到風險管理偏好和最終底線，適應“互聯網+”國家戰略的推進，順應互聯網與傳統銀行業不斷融合的大趨勢。
5.把數據作為重要的資源分配項目。
風險商業計劃書的最後壹個環節是信息系統的建設，風險商業計劃書的本質是分析數據。風險的識別、收集、量化、定額、決策和報告都非常依賴於數據，無論是內部管理還是監管報告都是通過數據來呈現的，所以數據是風險管理中非常關鍵的資源保障。風險量化的前提是有高質量的數據原始資料作為量化模型的輸入。如果數據質量不達標，數據供給不及時，模型做得再好也是徒勞。長期以來，銀行遵照巴塞爾協議推進風險管理，主要側重於風險量化，缺乏對銀行數據生態的全面了解。計算出來的指標的權威性和應用價值在哪裏？如何在業務細節上發揮作用？如果說信息系統建設是創業計劃書的最後壹公裏，那麽數據資源配置就是最後壹公裏的最後壹百米。
全面風險系統化建設
在與基層崗位員工交流時，會發現各條線、各部門都很忙，但從分析結果來看，單位成本的產值並不大。根本原因是風險管理缺乏系統化，因為沒有系統化的管理標準，導致流程繁瑣，重復勞動，返工率高？很多工作都是徒勞的，沒有價值。
銀行全面風險體系建設具有明顯的實踐探索特征。但相對於銀行業對風險系統化的關註和期待，尤其是時代對銀行風險管理與時俱進的要求，在最終落地上顯得非常薄弱和滯後，具體表現為操作層面的效果達不到預期。所謂系統化，就是壹個系統工程。要加強發展戰略對接，推進前中後臺互聯互通，深化部門間合作，提高流程效率。還要兼顧各方利益和關切，尋求利益與合作的最大公約數，創造互信與融合的同責同權。
作為金融機構體系中的關鍵角色，銀行的重要性不言而喻。銀行管理者要承受來自股東、監管機構、客戶和競爭對手的壓力，適應日益激烈的競爭環境、日益趨緊的監管環境和不斷變化的經濟環境。因此，嵌入戰略的風險管理必須直面痛點，解決關鍵問題。只有借助全面、系統的風險管理工具，才能列出風險清單，找出哪些風險是最讓管理層和監管層擔憂的首要風險，風險主要集中在哪裏，風險變化的主要規律，並制定出在高風險領域應采取的措施。
十幾年前，銀行業開始關註巴塞爾協議，使國內銀行與國際先進風險管理接軌，銀行業同仁開始了全面風險管理(包括風險量化)的理論研究和實踐嘗試。經過十余年的探索和實踐，優秀的同業申請合規，越來越多的銀行認識到，構建適應整體環境的全面風險管理，既是進壹步促進行業知識凝聚、營造良好經營環境的迫切需要，也是未來有效有序推進金融創新、金融普惠等方面的安全保障。銀行迫切需要構建全面的風險建設體系，守住可行性和統壹性的底線，形成基於各自經營策略、穩健、合規、量化、享受的銀行風險管理新態度。
風險管理從藍圖走向現實
將風險管理從藍圖變為現實的第壹步是準確地制定風險偏好。銀行風險管理偏好源於頂層戰略，是戰略意圖在風險維度的生動體現。風險偏好是傳達戰略目標的重要載體，董事會和高級管理層在風險偏好的設定和管理中起著關鍵作用。風險偏好綜合闡述了銀行股東、監管者、客戶和相關利益者的期望，以及他們為實現既定使命而願意承擔的風險的性質和水平。設定風險偏好需要綜合考慮內外部環境、未來經濟和經營等因素。當然，風險偏好的制定也需要壹套標準化的流程匹配，而風險偏好的制定本質上反映的是銀行基於過往業績對未來業務的預期，以及實現這種預期的內部能力判斷。
將源策略的風險偏好轉移到業務操作層面，確保壹張藍圖貫徹到底。基於銀行在其總承受能力範圍內願意承擔的風險的金額、價格和結構，定義風險承受能力、類型、集中度、應急預案、風險概況等具體指標，借助風險系統化工具(組織、系統、流程、工具等)將宏觀策略層層拆分，傳導到微觀業務細節。).同時可以收集基層的業務數據，總結分析觀察是否與戰略意圖預期的業務結構和布局相壹致，是否與股東、客戶和監管機構的認知以及自身在市場中的定位相匹配，還可以測試全面風險系統化的效率。
另壹個關鍵點是壓力測試。壓力測試是新壹代風險管理方法論的創新亮點，具有裏程碑式的意義。在宏觀層面，壓力測試是壹整套自上而下的業務模擬過程，最終通過統壹設計壓力情景，協調信用風險、市場風險、流動性風險、利率風險等各子模塊進行壓力模擬，觀察資產負債表、利潤表、資本、流動性等項目的壓力表現。壓力測試是在操作層面對壹些極端情況下的管理指標進行深入解讀。壓力測試貫穿整個銀行風險管理，壓力測試可以引入到每壹個管理工具中，找到管理中的痛點。
最後，可以借鑒最新的監管量化指標，準確設定風險限額。將資產、資本和收益更緊密地結合起來，設定反映資產、風險和收益的短、中、長期目標，體現“輕資產”、“輕資本”、“輕成本”的新型經營管理理念，促進風險管理水平的提升。尋找業務結構的優化空間，實施戰略，引導業務實現短、中、長期持續健康增長。
讓風險管理創造價值
當前是中國經濟增長的換擋期，經濟速度變化、結構優化、動能轉換等特征明顯。從速度上看，2016年中國經濟增長6.7%，2017年增長6.9%。雖然與過去兩位數的高增長相比有所放緩，但仍位居世界重要經濟體前列。通過“壹帶壹路”和“AIIB”戰略，構建全球化新格局，供給側改革調整經濟結構實現優化配置，“互聯網+”與傳統產業持續融合升級等。，說明“穩中向好”的趨勢在不斷鞏固。在這樣的經濟趨勢下，商業銀行的風險管理需要走向更高的形態，這是經濟長期發展帶來的機遇。
風險管理本質上是壹門尋找收益和風險平衡的藝術和科學。有效的風險管理有助於建立規範有序的業務流程，是創造持續穩定效益的重要保證。基於對風險的充分認識和對經濟規律的洞察，銀行的資產得到優化配置，使資產組合承擔的每壹項風險都能創造最大價值。從核心競爭力和商譽的角度思考，加強戰略風險管理建設，加強信息披露，讓監管者放心，確保市場認可，獲得同業尊重，獲得客戶和投資者信任，提高和維護銀行聲譽，有助於全面提升銀行競爭力和資產規模。
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